软件可靠性混沌神经网络模型

基于经验模态分解算法、混沌分析和神经网络理论提出了一种软件可靠性建模及预测的混沌神经网络模型。首先应用经验模态分解算法把软件失效数据序列分解成不同尺度的基本模态分量,并在此基础上进一步分析,表明软件失效数据是否存在混沌特性;再经神经网络进行组合预测,提高模型对目标函数的学习能力,有效提高预测精度;最后基于两组真实软件失效数据集,将所提出的方法与基于支持向量回归机以及单纯使用神经网络的软件可靠性预测模型进行比较分析。结果表明,基于混沌分析、结合经验模态分解和神经网络的软件可靠性预测模型具有更为显著的模型拟合能力与精确的预测效果。     

基于小波神经网络的混沌时间序列分析与相空间重构

探讨了小波神经网络在混沌时间序列分析与相空间重构中的应用,通过混沌时间序列单步预测与多步预测的例子,比较了小波神经网络与MLP的逼近和收敛性能,对最近提出的一种多分辨率学习策略进行了改进,利用连续3次样条小和正交Daubechies小波代替Haar小波对时间序列做小波分解;用改进的学习算法训练网络并应用到混沌序列相空间重构中,实验结果表明,小波神经网络比MLP和ARMA模型具有更强大的逼近能力,因而十分适合应用于时间序列分析中;多分辨率学习算法可作为分析复杂混沌时间序列的一种重要工具。     

基于混沌粒子群优化小波神经网络的短时交通流预测

根据交通流量的非线性、时变性和复杂性等特点,提出基于混沌粒子群CPSO(Chaos Particle Swarm Optimization)优化小波神经网络WNN(Wavelet Neural Networks)的短时交通流预测。结合混沌的随机性和遍历性改进粒子群优化算法,改善粒子群优化算法容易陷入局部最优的问题。利用混沌粒子群算法优化小波神经网络的模型参数,克服传统小波神经网络采用梯度下降法易陷入局部极值和引起振荡效应现象缺陷。仿真结果表明,混沌粒子群优化小波神经网络与粒子群优化小波神经网络和小波神经网络两种方法相比,其提高了收敛速度和预测精度。     

一种差分进化算法优化小波神经网络及其在弱信号检测中的应用

在混沌理论和相空间重构技术的基础上,提出了一种基于小生境自适应差分进化小波神经网络(NADE-WNN)的混沌背景下弱信号检测方法。该方法采用小生境自适应差分进化算法同时优化小波神经网络的结构和参数,简化网络结构,提高网络的学习精度和收敛速度。实验结果表明,与传统的RBF神经网络和小波神经网络预测混沌时间序列的性能相比,该算法优化的小波神经网络具有更高的预测精度和收敛速度,能够较好地检测出混沌背景下的弱信号。     

交通流量小波神经网络多步预测研究

针对交通流量混沌时间序列多步预测的问题,提出了一种基于混沌机理的小波神经网络(WNN)快速学习算法.通过将混沌理论和小波分析相结合,建立了交通流量时间序列WNN模型;阐述了混沌学习算法的机理,设计了交通流量WNN混沌时间序列自适应学习算法.仿真试验结果表明,该算法的多步预测性能明显优于应用BP网络和非混沌算法的小波神经网络.     

小波及混沌学习神经网络在短期电力负荷预测中的应用

该文提出了采用小波和神经网络混合模型进行电力系统短期负荷预测方法。首先基于小波多分辨率分析方法将负荷序列分解成具有不同频率特征的序列。然后,根据分解后的各个分量的特点构造不同的神经网络模型对各分量分别进行预测。神经网络算法采用混沌学习算法,与传统BP算法相比,该算法利用混沌轨道的游动性使系统能够跳出局域极值的束缚而寻求全局最优点,这样克服了BP学习算法所存在的本质问题,可以加快网络学习速度和提高学习精度。最后对各分量预测信号进行重构得到最终预测结果。在构建网络模型时,该文考虑了气候因素的影响,并把它作为网络的一组输入点。实验结果表明基于这一方法的负荷预测系统具有较好的精度及稳定性。     

一种小波神经网络的电力短期负荷模型研究

为了提高电力短时负荷预测精度，提出一种基于小波神经网络的短期负荷预测模型。通过小波分析进行负荷序列分解，获得不同频率负荷分量规律；由粒子群算法进行粒子群适应度排序，提升算法收敛速度和收敛能力；为避免算法陷入局部收敛性，引入混沌理论来增强全局搜索能力。将改进的PSO-WNN短期负荷预测模型应用于实例验证中表明：PSO-WNN模型相较于传统WNN模型和PSO模型对电力短时负荷的预测精度分别提高了3.16%和2.12%,预测效率提高了近一倍，算法能有效满足电力调度短时负荷预测的需求。     

改进飞蛾捕焰算法在网络流量预测中的应用

传统BP神经网络对网络流量时间序列预测精度低和泛化能力弱。为此,提出一种新的优化BP神经网络的方法。通过小波包分解对网络流量进行多频段序列分解,并采用飞蛾纵横交叉混沌捕焰算法优化的神经网络,对各分解后的子序列进行预测,叠加各子序列的预测值,重构获取实际预测结果。仿真结果表明,与传统BP神经网络预测方法相比,该方法能捕获网络流量的变化规律,具有较好的预测精度、稳定性和泛化能力。     

基于优化遗传小波网络的混沌时间序列预测

研究利用小波神经网络(WNN)预测混沌时间序列。提出了一种改进的小波神经网络训练算法,该方法融合了遗传算法和梯度下降算法两种方法,在遗传算法中嵌入梯度下降算法以解决遗传算法不具有的细节搜索能力,对遗传算法训练后的小波网络再次利用梯度下降算法寻找最优点。对Henon映射混沌时间序列的预测证明了该方法的有效性,实验结果表明该算法能确保小波网络收敛和具有较高的预测精度。     

基于小波神经网络的IP网络流量预测

采用小波神经网络对网络流量数据的时间序列进行建模与预测。针对BP神经网络预测准确率不太理想的情况,将小波理论引入BP神经网络,引用小波理论中多分辨分析技术对基于BP神经网络的模型进行改进,建立了基于小波神经网络的IP网络流量预测模型。该模型利用小波多分辨分析分解信号,再用已分解的信号序列来训练BP神经网络。实验结果表明,小波神经网络比BP神经网络对网络流量的预测结果精度更高、性能更好,利用小波神经网络预测网络流量是一种可行、有效的方法。     

混沌理论在股票价格预测中的应用

针对股票时间序列的非线性特点,结合混沌理论和神经网络理论,提出了基于混沌理论的股票价格神经网络预测方法。同时利用重构相空间的嵌人维数确定神经网络的结构,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,在股票时问序列预测中有广泛的实用价值。     

基于小波的非平稳时间序列预测方法研究

基于小波分析技术,将原始非平稳时间序列分解为一层近似系数和多层细节系数,对其分别采用自回归滑动平均模型以及BP神经网络模型,对各层系数进行建模与预测;通过整合各层系数,得到原始时间序列的预测值。运用这种方法对因特网某节点网络流量数据和某地区日最高气温数据进行预测的结果表明,建立在小波分解基础上的这两种方法都能够有效地应用于非平稳时间序列的预测;而小波-BP神经网络的预测方法无论是精度还是计算复杂度方面都要明显优于小波-ARMA方法。     

网络流量行为分析的小波加权混沌局域模型

结合小波变换和混沌局域模型的各自优势，提出一种网络流量的预测模型。首先，将网络流量时间序列进行小波分解得到高频信号序列和低频信号序列，再用加权混沌局域模型对每一成分的信号序列分别进行预测,对所有的预测分量进行小波重构就可以实现对网络流量的预测。用实际网络流量对该模型进行验证，实验结果表明，该模型具有较高的预测效果。     

基于小波变换和混沌理论的复杂系统状态预测方法研究

应用小波变换和混沌理论对复杂系统状态预测方法进行了研究．首先，应用小波变换对系统的特征参数序列进行分解，得到低频部分和高频部分．然后，对低频部分和高频部分做进一步分析，以确认低频部分和高频部分都存在混沌特性．再应用混沌理论分别建立低频部分和高频部分的预测模型，对低频部分和高频部分进行预测．最后，应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构，实现对系统特征参数序列的预测．实例研究表明，此方法具有较高的预测精度，可有效地应用于复杂系统的状态预测和故障趋势预测分析．     

混合型PSO-BP模型在原油期货价格预测中的应用

建立了基于混沌理论下混合型PSO-BP模型,并运用此模型对纽约商品交易市场的原油期货价格数据进行了预测,并将预测结果与BP神经网络的预测结果进行了对比。结果表明混沌理论下混合型PSO-BP模型比单纯的BP模型具有较高的拟合度以及预测精度。     

小波神经网络在黄金价格预测中的应用

通过对影响黄金价格变动的主要因素的研究,提出一种基于小波神经网络的黄金价格预测模型。给出了具体的网络学习算法,并结合算法对黄金价格进行预测。为验证模型有效性,进行了对比测试。分析结果表明,小波神经网络模型比传统的BP神经网络模型具有收敛速度快、预测精度高的特点。     

基于径向基函数神经网络的混沌干扰信号检测

为提高强混沌背景下谐波信号的检测能力,提高系统的信噪比,提出了一种在混沌背景噪声中提取正弦信号的RBF神经网络方法。依据混沌吸引子固有的几何特性和混沌系统轨迹点在流形中的演化规律,建立混沌系统的RBF神经网络单步预测模型,改进了网络的学习算法,利用RBF神经网络对输入扰动的敏感,预测出误差信号。分析了在低信噪比下的检测性能。通过对Lorenz流和实际舰船辐射噪声信号中的信号检测进行计算机仿真实验,验证了算法的有效性和可行性,并且实验表明信噪比最低达-40dB时,仍能有效检测出信号。     

最优组合模型在证券市场预测中的应用研究

研究证券市场预测中的股票价格预测精度问题,股票价格受到政治、经济、投资者心理等多种因素影响,股票价格波动较大,系统具有非线性复杂变化规律,单一预测模型只能反映股票价格变化时段信息,预测精度比较低。为了提高股票价格预测精度,提出一种组合模型的股票价格预测方法。首先分别采用ARIMA、GM、RBF神经网络对股票价格进行预测,然后通过权重值获得最优组合预测模型进行股票价格预测。结果表明,组合预测模型提高了股票价格预测精度,降低了预测误差,克服了单一预测模型在股票价格预测中的缺陷,为股票价格等非线性系统准确性预测提供了参考依据。