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1.
基于EMD和GARCH模型的股票收盘价格预测
马育欣
王纯杰
秦喜文
董小刚
《长春工业大学学报(自然科学版)》
2021,42(1):7-10
首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型.将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列所建ARIM A-GARCH模型的预测结果进行比较.比较结果可以帮助股票投资者预测股票市场行情.
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