| 基于EMD和GARCH模型的股票收盘价格预测 |
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| 作者姓名： | 马育欣 王纯杰 秦喜文 董小刚 |
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| 作者单位： | 长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型.将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列所建ARIM A-GARCH模型的预测结果进行比较.比较结果可以帮助股票投资者预测股票市场行情.
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| 关 键 词： | 非平稳序列 经验模态分解 ARMA-GARCH模型 短期预测 |
Stock closing price prediction based on EMD and GARCH models |
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| Authors: | MA Yuxin WANG Chunjie QIN Xiwen DONG Xiaogang |
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