Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用

对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.     

红利支付情形下最优投资组合模型研究

提出了投资者如何使得终端财富期望效用最大化问题。证券价格的随机微分方程中出现的漂移过程以及布朗运动被假设为投资者在市场中观测不到的,投资者只关注证券价格和利息率,在此模型框架背景下讨论红利支付状态的最优投资组合策略,进一步对前人研究的相关模型进行了推广。     

破产前需连续偿债的无限时段上的效用最大化问题

研究了无限时段上带连续偿债率与红利率的最优消费投资模型,结合动态规划及随机控制理论,给出了最优化问题的值函数表达及最优消费、投资策略的显式表达式.这些结论丰富了最优消费投资模型理论,并有助于进一步研究投资者在实际操作中的投资策略.     

基于卷积神经网络的污点攻击与防御

深度神经网络易受对抗样例的攻击,该攻击主要通过对图像做细微的修改而使卷积神经网络识别出错。因此,为了模拟实际生活中车牌上的污点攻击,只对车牌图像添加局部扰动。首先使用l_1范数作为优化算法得到车牌图像中易被字符分类器识别错误的位置,然后继续在该图像中产生特定的扰动,最后将扰动加入到易被攻击错误的位置中。试验结果表明该攻击方法具有90%的成功率,对车牌的字符识别造成了一定的影响。同时以对抗训练作为防御策略,取得了98%的成功率。     

通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型

主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制.     

英语教学设计与教学媒体的选择和运用

教学设计是实现英语教学最优化的重要途径，也是英语课堂教学改革的关键，而现代化媒体应用于英语教学领域，对提高英语教学的效果和效率起了很大作用，根据英语教学的特点，遵循一定的媒体选择原则，在英语教学的整体设计中合理利用和选择媒体，就能大大提高英语教学的质量。     

对概率统计课程教学策略的思考

以现代化教育科学为指导,以数学知识的传播和创造为手段,针对概率论与数理统计的教学,注重课程释义,激发学习兴趣,理解大量随机信息中作出判断和决策的依据;注重同题解决,联系实际背景,提供多途径训练学生能力的实践性教学形式;注重挖掘教材潜能,培养学生探究能力;注重融会贯通,采“他山之石为我所用”;注重辨证能力的训练,养成科学的思维方法.从这五个方面,在理论与实践、定性与定量的结合上探索了开发潜能、启迪心智,以全面提高学生素质发展思维品质的课堂教学优化策略.     

试析英语互译中的词汇空缺现象

语言之间存在词汇语义的空缺,完全属于一种自然现象.语言来源于生活,不同的生活环境使语言之间产生词汇空缺;而有时人们虽然生活在同一客观环境里,但对某些客观事物的看法不同也会导致词语义的空缺,至于由于语言文化习俗的特征所引起的词汇空缺,就更复杂多样了.因此,在英汉互译过程中,必须谨慎地深究其义及文化背景,灵活地、尽可能完美地把词汇的深刻内涵表示出来.     

奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略

提出了带有最低保障固定供款养老基金最优管理的连续时间随机控制模型.在奈特(Knight)不确定的基金管理者区分含糊(ambiguity)和含糊态度(ambiguity attitude)下,用α极大极小期望效用刻画其对无限区间上养老基金财富的效用,利用随机控制理论刻画基金管理者的值函数.给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解.     

《概率论与数理统计》教学策略几点思考

《概率论与数理统计》是研究大量随机现象统计规律性的学科,也是实际应用很强的一门数学学科,是高等学校理工类专业的基础课《。概率论与数理统计》属于带有不确定属性的数学,它重在寻找随机性中的规律性,这与其他数学学科在思维方式和学习方式上不一样,本文从如何提高教学质量的角度,结合几年来《概率论与数理统计》课程的教学经验,对教材的处理等方面进行了尝试性的探讨。