输电服务定价的研究进展

目前所提出的输电定价方法主要分为基于会计学的综合成本法和基于微观经济学的边际成本法。综合成本法能保证电网收支平衡和合理的利润，但它不包含任何经济学信息；边际成本法可提供丰富的经济学信息，但不能保证收支平衡。近年来出现了将两者结合的集成方法。简要介绍了这些方法的研究成果及其优缺点。此外，还粗略介绍了期货、期权理论在输电电价中的应用。     

基于古诺模型的发电商竞价策略分析

着重探讨了在电力市场环境下 ,按照“网厂分开、竞价上网”的原则 ,发电商如何制定竞价策略的问题。采用经济学上的古诺模型 ,在考虑发电商向电力公司支付过网电量过网费的情况下 ,用博弈的方法分析了发电商的最优发电量和最大利润等等 ,并讨论了过网费对发电商制定最优策略的影响。     

电力市场下AGC机组运行的经济补偿研究

为了维护电网安全、可靠、经济地运行 ,必须公正合理地确定各发电厂的AGC辅助服务功能 ,并对参与电网AGC的电厂进行考核和结算。国内电力市场一般将辅助服务价格包含在发电电价中 ,并用期货电量的形式予以补偿。这种运营规则曾经起过一定的积极作用 ,但由于它缺乏合理的量化理论依据 ,不能真正体现市场的公平性 ,一定程度上制约了AGC机组性能的提高和更加有效地运行。在解析AGC运行和结算过程的基础上 ,提出一种量化的补偿算法 ,来评价机组退出AGC运行对系统造成的影响。结合IEEE 1 4节点测试系统 ,分别用等微增率法和动态规划法来说明该补偿算法的有效性     

加拿大安大略省电力改革失误浅析

对2002年加拿大安大略省电力改革受挫事件进行了分析,指出发电容量相对不足和市场支配力的行使是造成此次改革失败的主要原因.目前,中国正在进行电力改革方面的积极尝试,安大略改革失误的教训会起到重要的警示作用.     

电力寡头垄断市场的均衡分析

电力市场是一个不完全竞争的市场,模拟这类市场成员策略使用较多的模型有古诺模型、供应函数均衡模型等。该文根据电力市场的特点,提出一种新的博弈模型来模拟发电商的策略行为,推导了该模型的纳什均衡解。最后通过算例比较了该模型与现有模型均衡解的区别,并分析了电力需求弹性和发电容量约束等因素对市场均衡状态的影响。     

基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险。市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险。该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型。该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险。     

考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究(一)

电力市场作为一个特殊的经济系统,与普通商品市场的运行存在着很大的不同,整个系统有着复杂的市场规程、多变的供求关系、严格的技术约束和系统状况,很难完整明确地从数学上对电力市场的运行过程给以解析和描述,整个市场的运行存在着很大的不确定性。该文在第1部分中引入了一种用于不确定环境下非金融资产投资管理的实物期权思想,在电量价格、备用价格和燃料价格等市场运行条件不确定的情况下建立起了考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型。     

电能与备用市场竞价古诺模型的均衡策略分析

运行备用在维持系统安全稳定运行方面具有重要的作用，而在电力市场中，作为独立的经济实体的发电商不会无偿提供备用服务，因而电能市场和电能备用市场并存是电力市场发展的必然趋势。在电能与备用市场顺序交易决策的基础上，利用古诺模型研究了发电商在电能与备用市场的均衡策略，比较了在调用不同的备用参与发电情况下的均衡结果，最后分析了远期合约时均衡策略的影响。     

基于免疫加权支持向量机方法的短期负荷预测

在对支持向量机（SVM）方法进行分析的基础上，提出了一种免疫加权支持向量机（IWSVM）方法来预测电力系统短期负荷。其中根据各样本重要性的不同，引入了加权支持向量机方法，然后利用免疫规划算法对其进行参数优化。免疫规划算法利用浓度和个体多样性保持机制进行免疫调节，有效地克服了未成熟收敛现象，提高了群体的多样性。电力系统短期负荷预测的实际算例表明，与支持向量机方法相比，所提免疫加权支持向量机方法具有更高的预测精度。     

考虑需求不确定性的电力市场参与者套期保值策略研究

需求的不确定性和电力价格的易变率在电力市场环境中均要高于传统体制，这就使发电商和配电商等市场参与者面临着巨大的市场风险，远期合约等衍生产品由于其灵活性而成为市场参与者回避风险的有效工具。该文对由现货和远期合约两个交易市场组成的两阶段电力批发市场中的市场参与者行为进行了研究，讨论了发电商等市场参与者在现货和远期合约两个市场中交易量的分配问题，推导出了市场均衡状态下发电商和配电商在现货和远期合约两个市场中交易量分配的解析解以及均衡时的远期价格，对市场参与者的套期保值策略进行了讨论，并通过算例说明了总需求的均值、标准差、偏度以及风险回避系数的变化对市场参与者套期保值的影响。