R&D部门的最优投资

利用Romer的R&D模型框架,对R&D部门的最优投资配置问题进行了初步探讨.理论分析表明,在一定的初始条件和结构参数下,当给定目标为人均产出增长率最大时,存在唯一的最优投资路径;模型的数值模拟分析得出,R&D部门最优的投资配置系数可以趋于稳定,而且存在单位资本技术含量的某一阈值,使得最优配置系数在向稳定态发展时有不同的演化行为.     

一种基于均衡的医疗资源配置求解方法

在医疗系统中,医疗资源的配置通常以资源配置均衡和最大化医疗资源总体收益为目标.为了通用化模型,本文将医疗资源模型化为Agent,提出一种基于社会最优配置的Agent联盟收益均衡配置方法.首先,针对所有可能的联盟求得满足社会最优配置的Agent分组;在均衡配置存在的条件下,使用不断迭代的方式使得个体Agent产生的收益逼近均衡配置状态,得到一个同时具备Agent配置均衡和总体收益最大化两个属性的配置解.在配置护士到病房的应用表明,本方法有效地得到了一个满足利益均衡的联盟策略与收益配置方案.     

基于微粒群模型的无线传感器网络节点部署

提出了一种新的基于微粒群模型节点部署优化算法.该算法根据节点的位置信息建立节点部署优化模型,利用微粒群算法求解该优化模型,优化过程中的最优解作为节点的最终配置位置.仿真结果表明该算法有效的改善了网络的覆盖率.     

系统可观测同步相量测量单元最优配置和分阶段配置

以电力系统配置同步相量测量单元（PMU）个数最少为目标,全网可观测、系统有最大量测冗余度为约束,提出PMU最优配置模型.针对PMU价格昂贵,很难一次性安装上所有所需PMU的实际问题,提出系统不可观测度的概念,以每阶段安装相同个数的PMU能够最大限度地提高系统量测冗余度和最终完成安装后满足系统可观测的最优配置为约束条件,提出PMU分阶段的最优配置模型.在此基础上,采用改进自适应遗传算法求解此模型,保证全局最优.在陕西49节点实际电网的PMU安装地点优化计算中,基于文中模型的算法不仅给出了14个PMU、120个量测量的最优配置方案,而且给出了优化的三阶段安装步骤,目前此方案已在实际电网中得到应用.     

基于多色图理论的产品配置模型寻优及其系统

为了更准确地建立复杂产品结构之间的配置关系,提出了一种新的基于多色图理论的产品结构配置模型,给出了其数学模型,并应用改进蚁群算法对该模型进行了最优求解,最后基于该模型开发了产品配置管理的原型系统.结果表明,基于多色图理论的产品配置模型能够对复杂产品结构之间的配置信息、产品属性、装配关系等进行准确描述;同时,原型系统的开发让复杂产品设计并行化成为可能,为用户进行设计协作开辟了一条新的途径.     

顾客需求驱动的产品配置优化

提出一种顾客需求驱动的产品配置优化方法．该方法针对现有产品族模型用于配置设计中存在的问题，构造了支持产品配置的设计空间，并运用联合分析方法将顾客期望分解为各产品特性的质量效用．在此基础上，同时考虑大批量定制产品的质量效用和成本，以“效费比”最大为目标，建立了产品优化配置数学模型，并采用遗传算法对其进行求解，从而达到了顾客满意度和成本之间的平衡——最优配置方案．以笔记本电脑的优化配置为例，证明了所提出的优化配置方法可为获取顾客满意的最优配置方案提供行之有效的途径．     

燃料电池公交车电源配置生命周期评价优化

在设计燃料电池公交车电源配置方案时,普遍只考虑行驶过程中的动力性和燃料经济性,忽略了车辆其余各阶段对设计方案的影响,针对这一情况,基于生命周期评价理论,分析了燃料电池公交车全生命周期内各阶段的能耗与排放,建立了其生命周期评价模型.在中国典型城市公交循环工况下,通过生命周期评价模型分析得出,在一定的条件下燃料电池公交车的电源配置存在最优解,并利用遗传算法得到最优电源配置方案.对于所分析的样车,在最优电源配置下其生命周期能耗与排放比纯电动公交车分别降低了24.86%和25.76%,比使用大功率燃料电池系统的燃料电池公交车分别降低了12.11%和6.51%.     

R＆D部门的最优投资

利用Ｒｏｍｅｒ的Ｒ＆Ｄ模型框架,对Ｒ＆Ｄ部门的最优投资配置问题进行了初步探讨,理论分析表明,在一定的初始条件和结构参数下,当给定目标为人均产出增长率最大时,存在唯珠最优投资路径;模型的数值模拟分析得出,Ｒ＆Ｄ部门最优的投资配置系数可以趋于稳定,而且存在单位资本技术焦点量的某一阈值,使得最优配置系数在向稳定态发展时有不同的演化行为。     

Flow-Shop网络动态系统极点的最优配置

讨论了Flow-shop网络动态系统极点的最优配置,对于给定的m×n Flow-shop网络系统的极点λ[S],证明了至少存在n个最优配置系统,并提出一个5×6 Flow-shop网络系统极点的最优配置算例.     

一类带约束运输问题的数学模型及其研究

提出了一类带约束运输问题的数学规划模型.证明了如果该类运输问题有可行解,那么它一定有最优解,且存在一个最优解,该最优解对应无约束运输问题的一个基础可行解.     

中国证券市场中动态资产配置绩效的实证分析

采用"上证180"指数的周收益率数据,对基于随机规划方法的多阶段动态资产配置模型的投资绩效进行实证分析.研究结果表明:情景元素生成模型对动态资产配置模型的投资绩效起着关键性的作用,决策周期和资产配置频率等其他因素,只有在选择了适当的情景元素生成模型后,才能对投资绩效产生有利的影响,而中国证券市场目前的市场特征决定了采用反转策略的情景元素生成模型能产生较好的投资绩效;其次,动态资产配置模型一般在中长期投资中才能产生较好的投资收益;同时,最优的资产配置周期依赖于决策周期的时间跨度.     

多阶段资产配置模型及其在投资基金中的应用

在多阶段资产配置模型基础上,以我国经济背景为依托,用向量自回归模型生成了未来经济发展环境的情景,以安信基金为对象进行了实证研究,并与安信基金实际资产配置进行了比较.可以看出模型的最优期初资产持有结构与安信基金的实际持有结构不同,存款比例增加而风险较大的股票比例减少;由多阶段资产配置模型得到的期望资产价值更高,期望损失成本更小,承担的风险更少.由于模型中考虑了未来各项资产收益、工资变动及物价变动的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果证明了此模型在我国基金资产配置中是有效的.     

老龄化背景下居民资产配置研究

本文基于生命周期投资理论,根据历史数据进行参数校准,分析引入了生存概率背景风险后的居民最优风险资产配置情况,建立最优消费效用投资组合模型,并使用Carroll提出的数值解法进行模型求解。模型得出了在不同财富水平下、不同劳动收入增长率以及遗赠影响下居民随着年龄增长其最优风险资产配置比例情况。     

变动投资机会下的线性最优长期资产配置

向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主.     

待遇预定制养老基金管理的常方差弹性模型

该文主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型，给出了相应的Beliman方程，并分析了求解过程，确定风险资产和无风险资产的投资比例以及养老金缴费水平，最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平．文中最后还就绝对扩散的CEV模型给出数值解并描绘成图，更加直观地叙述了在不同状态下养老金管理的最优决策．     

使用logistic回归模型确定投资者的风险资产配置——基于个人投资者问卷调查数据的实证分析

该文基于中国国内基金公司对个人投资者所作的调查问卷数据,使用对比分析和多元logistic回归模型,研究了中国个人投资者风险资产的配置。通过考察投资者的个人特征、行为金融因素、投资经历和变现要求等因素对其风险资产配置的影响,发现中国个人投资者风险资产配置受个体特征影响较大。相对于基金投资而言,更偏爱股票投资的个人投资者具有如下特征:年龄为40岁左右,具有本科学历、高收入,职业为国企员工、管理人员或自雇人士,性别为男性。同时,在基金投资中的行为偏差比较严重、非理性程度较高的投资者也会更偏爱股票投资。     

基于文献综述的家庭杠杆率与金融资产配置研究

本研究基于文献分析探究了家庭杠杆率成因及其对家庭金融资产配置的影响,从家庭杠杆的成因和效应以及家庭金融资产配置的测度和影响因素等角度,系统梳理了家庭杠杆和金融资产配置整理相关研究,厘清了家庭杠杆率对家庭金融资产配置的影响机制,提出了杠杆率对家庭金融资产配置影响的理论分析框架,并从研究方向、数据基础、测度指标3个层面提出了家庭杠杆率与金融资产配置关系的未来研究方向。本研究为家庭金融相关研究提供了一定的理论基础与方向指导,也可为合理引导家庭金融理性决策、有效管控金融风险提供科学参考。     

保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算

该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略.     

货币配置对国际资产配置的意义

国际资产配置中包括资产收益和汇率收益两部分。汇率收益的期望和方差对总资产的配置有着重要的影响。对美、日、欧、澳、中5种货币历史数据的实证分析显示,利用马科维茨资产组合理论对国际资产组合进行货币配置能够带来显著的超额收益。     

市场摩擦条件下基于谱风险度量的投资组合优化模型

设计并得到了对数型风险谱函数,构造了谱风险度量。在谱风险度量的基础上,分析并引入了实际股票市场中的市场摩擦、资产配置权重限制等约束条件,利用收益率总体分布的经验分布,建立了投资组合优化模型,并将模型转化为易求解且具有稳健性的非线性优化模型。实证分析表明,市场摩擦中交易费用条件的降低可以在保障收益不变的同时大幅度的降低投资组合风险。同时,所建立的投资组合优化模型也可以合理有效地进行投资组合配置。