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运用随机微分方程和Monte Carlo模拟, 建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型, 给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差. 数值计算表明, 该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征. 相似文献
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证明满足一定条件的连续局部鞅可以表示成关于无穷个独立的Brown运动的随机积分,并由此得到由无穷个独立的Brown运动驱动的随机微分方程的弱解的存在性等价于某个鞅问题的解的存在性. 相似文献
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假设股票价格服从CEV跳-扩散模型, 先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数; 然后用复合Poisson过程的测度变换, 建立风险中性测度; 最后在风险中性测度条件下, 用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式. 相似文献
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浅谈脑出血患者的护理曹桂兰（定西地区医院７４３０００）脑出血又称脑溢血，是指脑实质内的出血，多发生在大脑半球，少数发生在脑干和小脑。临床上以高血压、动脉硬化引起者最为常见，是一种急性、破坏性大、病死率高的脑血管病。此病起病急骤，常因用力过猛或情绪激动... 相似文献
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