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目前我国开放式基金发展迅速,并已经成为基金业发展的重心,但与此同时却经常面临着大规模的赎回问题.通过借鉴国内外经验,针对开放式基金本身的管理和运作特点,综合运用系统工程、倒向随机微分方程(BSDE)的方法,以更好地配备投资组合为目标,来解决开放式基金的现金预留比例问题,从而为基金管理人规避这种由巨额赎回引起的波动性风险提供了又一种方法.最后,用现实中的数据进行了具体的算例分析. 相似文献
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根据所掌握的413个国内外受冲切混凝土板式构件资料(含基础板),基于一种新的多样本组多参量评估方法和改进的变异系数,就国际上衡量双向板厚度变化对冲切承栽力影响的几种主要规范观点进行了介绍并作了评价.分析表明,现行规范中,以EC2建议的线性形式描述冲切抗力随有效板厚的变化规律较之其它形式离散程度更小,值得我国今后修订规范... 相似文献
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抗剪加固用U形纤维布条带预应力系统设计及试验 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统纯粘贴纤维增强复合材料(FRP)抗剪加固钢筋混凝土梁技术中,FRP强度利用率低、端部极易发生剥离和被动受力等问题,自主研发了抗剪加固用U形纤维布条带预应力系统.它由锚固装置、张拉装置和转角圆钢3部分组成.详细给出了各部件尺寸的设计方法和预应力施工工艺.设计制作了适用于2层50mm宽FRP的预应力系统,分别进行了1组直线条带的承载力试验和8组抗剪U形条带的预应力损失试验研究.结果表明:预应力系统能够有效锚固FRP并实现拉断破坏,使其强度利用率最大可达到96.1%;各部件尺寸设计方法是安全可靠的;施工工艺能够在确保FRP两侧应力的均匀性和对称性的基础上施加不同大小的预应力值;预应力系统适用于施加244.84 MPa以上预应力值的抗剪FRP,其长期预应力损失比约为15%. 相似文献
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本文首先在均值-方差框架下,对最优套期比率(OHR)的确定进行了分析,分别从静态和动态角度进行了回顾.我们对OHR的估计模型进行了介绍和比较,分别通过移动平均(RW)模型、EWMA模型和基于PE分布的强估计模型进行实证检验.本文对各种模型、方法都是基于最小方差(MV)框架的,在中国期货市场上,这种分析框架比较具有现实意义. 相似文献
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利用自制加载装置,研究硫酸盐侵蚀、干湿循环和弯曲荷载耦合作用时混凝土的损伤劣化规律.试验结果表明:弯曲荷载加速了硫酸盐对混凝土的侵蚀作用;在1年内,干湿循环对硫酸盐侵蚀混凝土的影响不明显;混凝土试件接近破坏时,重量稍有增加.钢纤维对混凝土重量损失影响不大,其主要作用是减缓混凝土相对动弹性模量的降低,并随钢纤维体积率增大而效果更佳.粉煤灰有利于提高混凝土抗硫酸盐侵蚀能力. 相似文献
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研究中国信用违约互换的交易流程、合约设计和定价问题,基于人民币信用衍生品市场,完善了Jarrow-Turnbull约化模型并配置参数,最后运用模型进行具体的实例计算.研究发现,同期限国债或央票利率作为定价的基准利率较为恰当,模型计算得出的理论价格与市场报价比较接近.进一步验证了定价方法的科学性和可行性,为我国市场上流通的信用产品的定价及合约现金流测算提供了理论依据. 相似文献
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为研究公司治理指数的预测精度,本文以公司治理指数( CGI)预测精度作为切入点,利用遗传算法与元胞自动机模型结合,建立起公司治理指数( CGI)演化动力模型。研究结果显示:通过自适应遗传算法应用与优化,该模型提高了投资者决策的智能化程度与自学习能力和公司治理指数( CGI)的预测精度。 相似文献
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利用粗粒化的方法,将1973年至2014年黄金价格日数据转化为由4个字符{R,r,D,d}表示的符号序列,以连续4个字符作为一个模态单元,将模态定义为网络的节点,以模态之间的转换定义边的连接,从而构建有向有权的黄金价格波动模态网络,用复杂网络的方法分析了其拓扑特征.研究结果表明,该网络的点权分布很不均匀,部分节点点权很大,是黄金价格波动的"常规模态";网络具有较短的平均路径长度和较大的聚集系数,表现出小世界网络的特征,模态之间的平均转换距离较短;网络的同配系数为正,核心节点之间具有择优连接性,一些模态之间转换频繁,是黄金价格波动的"核心模态";少数节点承担了网络中大部分的中介中心性,是黄金价格波动的"中转模态". 相似文献
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