人民币汇率预测的小波方法研究

应用小波变换提出一种人民币汇率预测的方法。首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后。对低、高频部分作进一步分析,以确认它们都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。以人民币兑美元日汇率序列为...     

上海燃料油期货市场流动性检验

本文在对上海燃料油期货的流动性进行数量分析和检验后,阐明了燃料油期货的成功运行对未来建立境内石油期货市场具有极大的推动作用。燃料油是原油炼制出的成品油中的一种重油,我国燃料油市场流动性较高,表明我国燃料油期货交投活跃,交易效率较高,对未来石油期货的成功运行积累了宝贵经验。     

小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测方法研究

基于小波包变换和混沌理论提出了一种人民币汇率建模及其预测的方法。首先,应用小波包变换对人民币兑美元日汇率收益序列进行三层分解,得到从低频到高频八个频率成分的时序,并在此基础上作进一步分析,以确认它们都存在混沌特性;然后,应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型,进行预测;最后,基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币兑美元日汇率收益序列的预测。与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用范围。     

因地制宜创新棚户区改造模式——济南市棚户区改造调研分析

一、济南旧城棚户区改造的基本情况2007年4月,济南市委市政府提出用3年时间基本完成旧城棚户区改造任务,重点是低洼易涝、基础设施严重不配套的平房、简易房、危险房集中的片     

人民币汇率预测研究——小波与混沌理论相结合视角

本文首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后,对低、高频部分作进一步分析,以确认其都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测.文章以人民币兑美元日汇率收益序列为例进行实证研究,结果表明,本文7的预测方法具有较高的精度和较大的应用前景.     

小波与混理论相结合的汇率预测

应用小波变换和混沌理论提出了一种汇率建模及预测的方法。首先应用小波分解理论对汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后在此基础上作进一步分析,以确认高、低频部分都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立高、低频部分的预测模型,进行预测;最后对混沌模型预测的结果予以小波重构,实现对原始汇率序列的预测。对两种主要货币兑美元的日汇率序列进行了实证。研究表明,该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。     

人民币兑美元汇率混沌动力学预测模型

应用混沌理论对人民币兑美元汇率系统进行建模及预测。建立了两个混沌动力学模型,即人民币兑美元汇率的日收益序列预测模型和人民币兑美元的日汇率序列预测模型。实证结果表明,两个模型的预测结果都好于均值模型的预测。其中,前者的预测均方根误差比较大,而后者的预测均方根误差非常小,表明两个模型中,后者更适合于人民币兑美元汇率的预测。     

小波包与神经网络相结合的人民币汇率预测

文章提出一种基于小波包与神经网络相结合的人民币汇率建模及其预测的新方法。首先,将人民币汇率序列进行小波包分解;然后,对分解得到的各子时序分别建立神经网络模型进行预测;最后,基于小波包理论对神经网络模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明,利用基于小波包与神经网络相结合的方法进行人民币汇率预测能取得更好的效果。