机组组合优化问题的一种改进的动态规划方法

本文提出一种确定机组组合的降维半解析动态规划方法,可以与其他经济调度算法相结合,用以解决多种约束条件下的机组组合问题.该方法通过比较各时段负荷及机组参数,剔除各时段下不满足要求的组合状态,从而减少动态规划中的状态点数;根据机组的最小连续运行、停运时间限制,以及机组功率上升、下降速度的约束,剔除了状态点间的无效路径,从而减少了动态规划的路径个数,达到降维的目的;在确定机组启停状态后,再采用解析法进行机组的功率分配,可以大大提高动态规划方法的效率.     

企业所有者与经理人委托代理关系中最优激励报酬机制研究——兼论企业产业类型与业绩报酬的关系

为解决企业委托代理关系中经理人的道德风险和逆向选择问题,企业所有者必须设立一套最优激励报酬机制来激励和约束经理人的行为,使其从自身的利益出发采取对企业最有利的行动。最优激励报酬机制由固定收益、信息租金、风险收益、激励收益和经理人市场价格五部分组成。经理人的业绩激励收益与企业的产业类型相关。     

测量股票交易中的信息含量

影响证券价格的主要因素是不对称信息和投资者的流动性需求。通过交易对价格影响的持续程度可以区分流动性和不对称信息对价格的影响。流动性的影响是短暂的,而不对称信息对价格的影响则是持久的。本文利用交易和报价调整的向量自回归(VAR)模型分析了交易对报价调整的影响,从而考察了在我国股票市场上不对称信息对价格的影响。     

基于ANFIS发动机失火故障诊断模型的研究

本文利用基于ANFIS的模糊神经推理机对发动机失火故障进行诊断，建立起发动机失火故障的ANFIS模糊神经网络模型，对其进行训练及仿真，结果表明此方法是简单、有效、可行的。     

如何有效利用我国失业保险基金以促进再就业

我国失业保险基金大量闲置,促进就业功能难以发挥,国内对失业保险优化相关领域的研究又基本空缺.本文针对这一问题总结了西方基于促进就业的优化失业保险的四种途径,并在此基础上根据我国目前的状况,提出了合理运用我国失业保险基金、优化我国失业保险的一系列政策建议.     

基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究

高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用LASSO从众多技术指标中,选出极少数最有效的指标作为判断函数,然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点,从而构建交易策略,并以黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交易数据为例进行回测检验。结果显示:第一,与最优子集法相比,LASSO方法在不降低预测精度的情况下,选出的指标数量最少,且均集中在趋势指标和震荡指标中。第二,通过结合遗传网络规划模型与Q强化学习法,搜索效率得到了显著提高,构建出适合于衍生品市场的简洁有效的交易策略,且在不同品种的期货交易中均超越了"买入并持有"策略,并获取超额收益,在量化投资领域充分体现了实践价值。     

基于CRRA效用准则的资产负债管理

本文在连续时间不完备市场框架下,考虑了投资者终端时刻资产负债比率的期望效用最大化问题。假设金融市场由1个无风险资产与多个风险资产构成,其中风险资产的价格过程由几何布朗运动刻画;投资者在整个投资时间水平内面临一个由几何布朗运动刻画的外生负债。利用随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程与验证定理,并得到了最优投资策略与最优值函数的解析表达式。进一步,通过敏感性分析与数值算例发现：（1）外生负债的预期增长率与当前时刻的资产负债比率对最优投资策略没有影响;（2）在不考虑外生负债时,在最优策略下,投资到风险资产上的资金比例随着风险资产波动率或相对风险厌恶系数的增大而减小,而在考虑外生负债时,并非如此,只有满足一定条件时最优投资策略才是风险资产波动率或相对风险厌恶系数的减函数;（3）不考虑外生负债时,最优值函数是投资时间水平与风险资产预期收益率的增函数,风险资产波动率的减函数,但在考虑外生负债时该结论只在各参数满足一定关系时才成立,否则结论相反。     

时间偏好不一致委托代理问题的优化与决策

现有讨论委托代理问题涉及将不同时点收益和成本折现时,几乎毫无例外的选择唯一能代表时间偏好一致的折现函数—指数折现.本文放松时间偏好一致这一假设,选择能反映时间偏好不一致的准双曲折现函数一ββδ作为代理人折现函数,分析收益由努力程度和外部因素共同作用,代理人的成本和收益发生在不同时点时,委托人如何制定激励合同使得代理人努力工作且委托人获得最大利润.研究发现,最优合同与代理人的现期偏好参数β和对未来现期偏好参数的认知β有关,委托人从时间偏好一致的代理人获取的利润高于时间偏好不一致的代理人,从悲观部分幼稚型获取利润小于成熟型,但从成熟型和乐观部分幼稚型获取的利润相同.     

一类新强化缓冲算子的构造及其应用

在灰色系统理论缓冲算子公理体系下,构造了一类新的强化缓冲算子,并研究了其一些特性及内在关系,有效地解决了冲击扰动数据序列在建模预测过程中出现的定量预测结果与定性分析结论不符的问题。实例结果表明该强化缓冲算子能显著提高数据预测模型的预测精度。     

组织支持对人力资源措施和员工绩效的影响

通过两项研究,对中国企业情境下员工感知到的组织支持、人力资源管理措施和个人绩效的关系进行了探讨.采用因子分析和回归分析等方法对来自合资,国有,私有等企业的员工及其主管的问卷调查结果进行了数据分析.结果表明:这些企业的人力资源管理措施可以分为保健措施和激励措施两大类.保健措施包括:员工福利、工作环境改善、工作保障、员工薪酬、员工关怀计划;激励措施包括员工培训、职业发展规划.保健措施和激励措施与感知到的组织支持存在交互作用,共同影响员工个人绩效.保健措施对员工绩效的正向影响作用在低水平感知到的组织支持下更显著,激励措施则在高水平感知到的组织支持下具有更显著的正向影响.