发电侧市场中不完全信息竞价策略分析

在竞价上网假设的基础上,对发电侧市场中的不完全信息竞价行为进行了研究。为了得到发电商的最优竞价策略,通过一阶必要条件及线性战略得到了贝叶斯纳什均衡解。     

基于博弈论的电力市场中市场力的分析

本文概略地介绍了博弈论、电力市场及市场力等相关基础概念及基本理论,基于博弈论的方法对电力市场的市场力进行分析。文章着重于分析在电力市场环境下参与者的竞争中各自最佳策略的求取。基于信息不完全的情况,以三公司系统为模型,使用三节点电力市场,即公司A,B为发电商,为公司C提供电能,A与B利用博弈算法得出各自最佳策略。总结为二人博弈。由于这些策略按照竞争者策略来说是最好的,因此该博弈称均衡博弈,这些最佳策略就是分析得到的纳什均衡解。即当对方行使某一策略时,各自都有最佳的应对方案。事实上,当一个博弈存在纳什均衡时,所有理性参与者都会按照纳什均衡解进行博弈,从而最大化自身的条件受益。亦即参与者在通过博弈行使其市场力。     

考虑发电商均衡报价的发电容量投资模型及其分析

基于发电商均衡报价,分别建立发电商的报价模型和容量投资决策模型,然后对模型进行求解,得出发电商在有无约束条件下的均衡发电量;在此基础上,分别对单个和双寡头发电商是否需要进行投资以及最优投资策略问题进行建模,最后对模型进行仿真分析.分析结果表明:垄断发电商不会进行投资增加电量供给,而双寡头发电商的投资策略则需要考虑电力市场初始的可发电量情况.     

发电商竞价上网价格策略行为的进化博弈分析

利用进化博弈理论对电力市场中发电商上网竞价的价格策略行为进行了研究,对不同市场供求情况下发电商的竞价上网行为进行了模拟分析,并对其行为做出定量的评价。     

应用量价指数进行发电商报价分析

为了分析和监控电力市场中发电商的报价行为，提出了基于报价数据的量价指数(CPI)方法.该方法结合系统平均发电成本和容量价格对，定义CPI为段容量标么值的加权和.基于国内某省电力市场的实际报价数据，分析了机组的时段、日和月的报价行为，并比较了市场中所有竞价机组和系统平均量价指数值的大小.考虑机组典型的报价数据，给出了正常报价时量价指数的阈值.分析结果表明: CPI方法能够灵敏地反映发电商异常高报价、有效地发现发电商的经济持留行为，还可以准确反映发电商短期报价行为和长期报价策略的变化.     

考虑远期合同市场的发电商竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要,呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中,应当是实时市场和合同市场并存的,两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此,研究一个考虑合同市场的发电商竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.针对考虑合同市场的发电商竞价策略进行了研究,建立了发电商竞价策略的数学模型.理论分析和算例结果表明了模型的实用性.     

基于电力市场PAB竞价的最优概率随机匹配机制

针对电力市场PAB竞价中发电商可通过多次报价学习提高其市场力行为问题,提出一种基于电力市场PAB竞价的最优概率随机匹配机制,以市场成交均价最小化为目标制定了最优信息干扰下的概率分配方法,利用概率信息干扰影响发电商的学习能力,削弱其市场力.仿真证明,对比价格高低匹配机制和完全随机匹配机制,最优概率随机匹配机制下的电力市场PAB竞价机制能有效干扰发电商的学习能力,达到削弱其市场力行为的目的.     

区域电力市场中发电商竞价策略的最优反应动态模型

围绕区域电力市场中发电商的竞价策略,应用进化博弈论中适用于具有快速学习能力的小群体博弈方的最优反应动态机理,建立了发电商竞价策略的最优反应动态模型并结合算例进行了分析。对区域电力市场中发电商竞价策略的发展变化趋势进行了分析,在此基础上确定了系统的进化稳定点,并对不同均衡点的稳定性进行了比较。     

考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析

通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型．由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略．     

电力市场中激励性发电商竞价机制设计研究

利用机制设计和边际成本定价理论,首次将发电商报价曲线的斜率和截距分别作为策略变量设计了一种具有激励相容特性的发电市场竞价机制并推导了相关公式.模型中发电成本考虑了更为通用的二次函数形式,发电报价按线性函数考虑.仿真结果表明,在所考虑的条件及相应设计的竞价机制下,各发电商均有动力按照真实成本报价,所设计的竞价机制是有效的.     

基于MCP预测误差VaR值的日前现货市场竞价模型研究

日前现货市场环境下,合理申报段电量和段电价是提高发电企业利润的重要报价策略。为了制定满足风险要求的这一策略,从发电企业的角度出发,通过分析历史预测出清价的误差,统计其概率分布,最后得到误差在不同置信度下的VaR值,并且通过VaR值来指导发电企业进行段电量和段电价的申报。计算实例表明,该法不仅满足独立发电企业所要求的简单、实用原则,并且能够满足日前现货市场竞价要求。     

风险度量模型在单期发电权交易中的应用

为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易量分配策略。仿真结果显示,发电权交易的引入,可以使发电商在获得更大收益的同时,规避其他市场中可能存在的风险。该算法对于发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作用。     

考虑风电不确定性的风电场参与调频市场投标策略

针对风电大规模并网将增加电网调频需求的问题,提出考虑风电不确定性的风电机组同时参与能量市场与调频市场的日前投标方法.分析风电场在2种市场中的收益机制,在调频市场收益中考虑调频性能指标（FRPI）,提出调频性能指标的估值方法. 分析风电场参与2种市场的投标策略. 利用核极限学习机（KELM）和核密度估计（KDE）,建立风电功率概率预测模型KELM-PSO-KDE.基于功率概率密度的预测结果,以风电场收益最大为目标函数建立优化模型,利用蚁狮优化（ALO）算法求解该模型,得到风电场同时参与2种市场的日前最优投标功率. 风电场真实数据的仿真表明,提出的风电场同时参与2种市场的投标策略,可以使风场侧获得更大收益,有助于缓解电网的调频压力,具有优越性和普适性.     

施工企业投标策略与技巧

工程项目投标是一项十分复杂的综合性的工作,投标策略和技巧的适当运用对于企业能否中标、能否取得更多利润至关重要,因此,施工企业针对企业状况和项目特点,采取不同的投标策略和技巧,是提高中标率,获得预期利润的有效法宝。     

基于不完全信息博弈论的发电厂竞价策略

研究了电力市场的特点和现状。首先分析了发电厂商竞价上网的基本过程,然后建立了具有约束条件的发电厂商竞价数学模型,最后给出了基于博弈论和概率论的竞价策略。     

双层约束发电厂竞价优化模型研究

根据社会福利最优和厂商利润最大化的双层要求 ,提出了相应的优化模型 ,分析了竞价函数不确定性 ,在三发电商竞价情形下 ,利用基于MATLAB的程序求出最优报价参数 ,比较了按边际成本函数报价和优化模型报价的结果 ,证实了模型的有效性     

用于发电企业竞价中的随机型决策方法

针对发电企业竞价行为中的随机因素,提出了基于边际成本的随机型决策方法,在制定报价策略过程中,考虑了报价中的煤价和竞争对手的策略等随机因素。实例验算证明该方法简单易行,效果好。     

发电企业报价策略选择中的风险型决策方法

针对发电企业竞价策略选择的问题,通过对其决策特征与风险型决策特点的比较分析,提出了利用风险型决策方法来解决发电企业报价策略选择的问题。在应用风险型决策方法的过程中,不仅使用常用的期望损益值法,而且考虑到不同决策主体的风险偏好。通过对效用曲线的研究,根据不同决策主体风险态度的不同将其划分成保守型、中立型和进取型三种基本类型,进而采用期望效用作为选取最优报价策略的标准。通过对表示决策者风险态度的参数取值范围的划分,得到了针对不同决策主体的最优报价策略。采用算例验证了这种方法的可行性与必要性,以及运用此种决策技术分析,可以有效的降低单一衡量标准的失误,增加其准确性和可靠性,使有限的信息产生最大的收益,达到最佳的决策效果。