计及风险并考虑差价合约的发电公司报价策略研究

针对有差价合约存在的电力市场,研究了具有不完全信息的发电公司最优报价策略问题。在假设竞争对手的报价策略服从已知概率分布条件下,构造了计及风险并考虑差价合约的发电公司报价策略的随机优化模型,并给出了有效的求解方法。最后,以有6个发电公司参与的电力市场为算例,说明所提出方法的基本特征,并讨论了差价合约电量、发电公司风险规避程度等因素对最优报价策略的影响。     

带跳分数布朗运动下最优金融决策

为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.     

用于发电企业竞价中的随机型决策方法

针对发电企业竞价行为中的随机因素,提出了基于边际成本的随机型决策方法,在制定报价策略过程中,考虑了报价中的煤价和竞争对手的策略等随机因素。实例验算证明该方法简单易行,效果好。     

考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析

通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型．由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略．     

暧昧厌恶下含衍生品交易的最优投资与再保险策略

在允许保险资金投资金融衍生品的情境下,如何通过投资与再保险进行风险管控是保险公司亟需解决的问题之一。假设保险公司决策者具有暧昧厌恶偏好,他们对交易市场中的模型参数存在暧昧性,并旨在寻找鲁棒最优投资与再保险策略。暧昧厌恶型的保险公司一方面允许购买比例再保险来控制索赔风险,另一方面通过在包含衍生品的金融市场中投资来实现财富的保值增值。本文以终端财富期望效用最大化为目标构建了鲁棒优化模型,利用动态规划方法给出了优化问题对应的HJB（Hamilton-Jacobi-Bellman）方程,并通过求解HJB方程得到了最大化指数效用的鲁棒最优投资与再保险策略;最后通过数值示例展示了模型相关参数变动对最优投资与再保险策略的影响。研究表明：考虑模型参数的暧昧性及参与衍生品交易可以显著提高保险公司的效用水平。     

基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定

假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳跃扩散风险模型的情形,研究保险基金的最优投资策略选择及保费确定问题。在期望终期财富指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得最优投资策略的显示解。根据相应的目标函数值,在保险公司是风险中性的假设下,给出趸缴保费计算公式。     

基于前景理论的投标报价决策方法

针对投标报价决策受多种不确定风险因素的影响,其中不可忽视的一方面就是决策者的心理因素和行为因素的情况,提出了基于前景理论的最优报高率决策模型,构造了价值函数和决策权重函数,以报价方案的前景值作为选择最优投标报价方案的基准。模拟算例验证了模型的可行性和有效性。     

考虑用户风险态度的不确定离散交通网络设计模型

为克服传统网络优化不考虑不确定条件下用户选择行为的问题,作者以交通供给和需求不确定性为基本前提,根据期望效用理论建立考虑用户风险态度的不确定交通网络设计模型,给出了基于Monte Carlo模拟、遗传算法和间隙函数法的网络优化模型的求解方法,并给出了算例.Nguyen Dupuis网络的计算结果表明用户的风险态度对于不确定网络建设决策有重要影响.     

基于市场清算电价预测的供电公司报价策略

针对采用暗标拍卖和统一市场清算电价结算的输配分开电力市场,初步探讨了供电公司的报价策略问题,给出了一种基于市场清算电价预测的供电公司报价策略模型,在报价时考虑了市场清算电价预测的不准确程度对报价的影响。对算例的仿真结果表明,该模型能够用来有效的进行供电公司的报价决策,同时终端用户对销售电价较高的响应特性增加了供电公司的决策风险。     

基于MCP预测误差VaR值的日前现货市场竞价模型研究

日前现货市场环境下,合理申报段电量和段电价是提高发电企业利润的重要报价策略。为了制定满足风险要求的这一策略,从发电企业的角度出发,通过分析历史预测出清价的误差,统计其概率分布,最后得到误差在不同置信度下的VaR值,并且通过VaR值来指导发电企业进行段电量和段电价的申报。计算实例表明,该法不仅满足独立发电企业所要求的简单、实用原则,并且能够满足日前现货市场竞价要求。     

桩基工程投标决策方法研究

以定量分析为基础,从风险和收益两方面入手,根据风险与收益均衡原则进行了决策过程的计算、分析,并建立了投标方案的决策准则,在总结投标实践经验的基础上,构建了报价方案程序,初步研究了中标概率的确定方法,并结合工程实例验证了所提方法的正确性,同时,将决策树法应用于决策判断,使决策更为准确、快速。为桩基施工企业选择出风险小、收益大的投标决策方案提供了科学依据。     

基于贝叶斯网络的公众参与PPP项目决策研究

目前PPP项目决策论证只注重项目的财务分析,探求公共部门与私人投资者的利益合作,忽视了PPP项目另一利益主体——社会公众的需求,从而造成了许多PPP项目最终的社会满意度不高、国民经济评价不佳等问题.本文在研究公众参与PPP项目决策的可行性和有效性的基础上,以贝叶斯网络为手段建立了一个多目标决策模型,辅助公众参与PPP项目规划决策.最后,通过对某商业性PPP项目决策模型的模拟运算,分析了该模型结果的获得过程.     

基于随机二层规划的不确定电力市场中交互式模糊竞价决策方法

针对不确定的电力现货市场中发电商选择合约电量及合约电价,售电商确定合约电量及其现货交易量使他们获得最大经济效益的问题,建立了随机二层规划的理论模型,并在此模型的基础上提出了交互式模糊决策求解算法,从而探讨了不确定的电力现货市场中的竞价策略,得到了发电商和售电商关于长期合约交易与现货交易之间的进行最佳选择策略的方法.最后用实例验证了提出的模型和算法.     

基于决策人满意度的区间UTA方法

针对区间数多准则决策问题,扩展了传统的效用加性(utility additive, UTA)方法,提出了一种区间UTA方法。该方法首先根据传统的UTA方法,将参考方案的所有指标值转换为效用范围,即效用区间;然后利用区间数运算,得到参考方案的综合效用,进一步根据决策人的满意度和区间数的中点、半宽构建一个线性规划模型,计算出最小误差;在再优化分析中,以各指标下所有节点郊用的方差最小为目标函数,建立二次规划模型,计算出每一指标下各节点的效用值,利用效用值得到待评方案的综合效用区间和排序。算例表明,提出的区间UTA方法能有效地对方案排序,并与决策人以往的偏好信息一致。     

效用理论在风险型投资决策中的应用

追溯了效用理论的历史及其在风险型决策中应用的进程,并从实验研究出发,阐述了效用理论在投资决策实际应用中存在的一些局限．结论认为,期望效用理论在风险型投资决策中的应用还有待于进一步完善．     

施工进度风险分析研究

在施工进度风险分析的基础上,提出了施工进度风险评估和项目最大风险源、整体风险评价的方法.在项目整体风险评价中引入了项目风险系数的概念,提出了不同风险状态下方案决策的方法,该方法简便易用,可供参考.     

广义区间直觉梯形模糊优先级加权几何算子及应用

针对决策指标和决策者不在同一优先级下的区间直觉梯形模糊多属性决策问题,提出了广义区间直觉梯形模糊优先级加权几何算子,并推导出其数学表达式,研究了该算子的相关性质和一些特例,探讨了基于广义区间直觉梯形模糊优先级几何算子的多属性群决策方法;最后给出数值实例证明了算子的有效性。     

建设工程施工评标模型及其应用

针对工程评标中如何选择投标单位问题,通过对工程评标过程进行分析,采用群决策层次分析法,应用改进的二级模糊综合评价方法,建立了评标模型,并给出了确定指标权重的方法,实例表明,该模型的应用可最大限度地减少人为因素,使评标更加合理、准确。     

基于特殊偏好的交互式多属性决策

由于武器装备的立项决策经常会受到多种特殊因素的影响，因此它既不同于一般的政府行为决策，也不同于主要基于经济性原则的商业决策，这就需要决策者参与到决策过程并逐步得到其偏好信息。所以它希望有一种能够充分反映决策者主观偏好的决策方法来解决此类问题。这里提出一种基于特殊偏好的交互式多属性决策方法，允许决策者反复地对方案进行权衡比较和剔除，并结合客观和主观的因素，利用偏差最大法求解单目标线性规划模型确定各个属性权值，继而得到决策者比较满意的方案排序及最优方案。     

基于AHP的BOT项目投标报价策略决策模型

分析BOT项目投标报价策略决策的因素及其决策指标，根据BOT项目投标报价策略决策目标，运用层次分析法的原理建立基于AHP的BOT项目投标报价策略决策模型，并结合投标实际对模型的应用进行了分析，结果表明模型是可靠而适用的。