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证券组合投资理论是现代投资理论研究的主要方向,讨论了利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型,提出了投资决策方法,构造了一实用的投资决策系统。 相似文献
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本文在考虑交易费用的基础上,建立了证券组合选择模型,进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响,并给出了证券集的一个子集为其有效子集的充要条件. 相似文献
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本文在考虑交易费用的基础上，建立了证券组合选择模型，进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响，并给出了证券集的一个子集为其有效子集的充要条件。 相似文献
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动态投资的增长——安全决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文对证券组合投资分析引入时间参数,建立ｎ种风险证券与一种无风险证券组合的动态投资模型,利用“分数Ｋｅｌｙ策略”给出证券组合增长与安全新的度量。并类似于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值—方差证券组合理论,得出动态投资增长—安全的有效前沿 相似文献
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介绍资产组合理论在我国的研究情况,分析卖空在模型中的作用,求解不允许卖空条件下含风险证券和无风险证券的马克维兹模型的树形算法。 相似文献
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组合证券投资理论发展与相关问题研究 总被引：4，自引：0，他引：4
本文对在组合证券投资理论的发展进行评术宾基础上,给出了证券收益协方差矩阵为正定矩阵的一个充要条件,提出了在考虑投资者金限制和证券最小交易单位情况下的组合证券投资决策模型。 相似文献
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考虑交易费用的证券组合投资的研究 总被引：15，自引：1，他引：14
本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并分析了含有交易费用的证券组合有效边界的性质 相似文献
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证券投资基金投资绩效分析 总被引：15，自引：0，他引：15
本文依据资本市场理论,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果表明投资基金全都获得了超出市场平均水平的超额收益率,且投资绩效显著;基金组合投资绩效产生的原因不是来源于基金的市场时间规划效果,而是来源于优良的股票选择。 相似文献
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时变证券组合投资决策方法研究 总被引：6，自引：1，他引：5
本文考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础,提出了几种时变证券组合投资决策方法 相似文献
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β约束条件下的证券组合风险决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合优化模型 相似文献
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证券投资组合理论或简称为投资组合理论主要是研究人们在预期收入受到多种不确定因素影响的·隋况下,如何进行分散化投资来规避投资中的系统·陛风险和非系统风险,实现投资收益的最大化。该理论产生的标志是马克维茨撰写的《投资组合的选择》一文的发表。半个多世纪之以来,夏普等人在马克维茨研究的基础上不断进行深入探索,提出了资本资产定价模型,随后罗斯又提出套利定价模型进一步发展了资本资产定价模型。这三大理论构成现代投资理论的基本内容。本文主要是对这三大理论进行简要的评述。 相似文献
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不允许卖空的证券组合选择模型研究 总被引：12，自引：2，他引：10
本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型,研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题,给出了求解模型的最优解的树型算法。 相似文献
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我国证券投资基金投资组合规模与风险关系的实证研究 总被引：2，自引：0，他引：2
１引言自马科维兹划时代的关于“现代证券组合理论”的文章发表后,证券组合理论及风险关系的研究一直都为各国机构投资者和学术研究者所共同关心的问题。许多学者提出了更符合实际的理论模型。如埃文斯（Ｊ·Ｅｖａｎｓ）和阿瑟（Ｓ·Ｈ·Ａｒｃｈｏｒ）１９６８年在《财... 相似文献
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我国若干股票投资组合的实证分析 总被引：3，自引：0，他引：3
现代证券投资组合理论研究如何通过分散投资达到降低非系统风险的目的，而应用我国股市运行的实际资料对该理论进行实证分析的成果还很少见。本文运用经济计量分析的方法对沪市若干股票的投资组合进行实证分析，以期揭示该理论在我国股市运用的某些特点，为投资者选择和组合股票投资提供参考 相似文献
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本文分析了国际证券投资收益的特性，然后建立了国际证券投资决策的目标规划模型并对国际证券组合给出了有效解，最后给出一个简单的算例 相似文献
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本文以风险规避为切入点，从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析，得出了养老保险基金投资风险一收益的几何模型，在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性，对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论，确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择。 相似文献
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本文利用组合证券投资理论,建立了与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相类似的生产问题的均值方差模型,并讨论了它的最优解,最后给出了一个简单的实例 相似文献
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均值—离差型组合证券投资优化模型 总被引：9，自引：1，他引：8
本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似,避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
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由于传统的马克威茨模型的计算量大,且没有考虑交易费,而β值证券组合投资模型具有需要确定的参数少,计算量小的优点,本文建立了考虑交易费的β值证券组合投资模型,并进行求解。 相似文献
