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1.
组合证券投资理论发展与相关问题研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文对在组合证券投资理论的发展进行评术宾基础上,给出了证券收益协方差矩阵为正定矩阵的一个充要条件,提出了在考虑投资者金限制和证券最小交易单位情况下的组合证券投资决策模型。 相似文献
2.
时变证券组合投资决策方法研究 总被引:6,自引:1,他引:5
本文考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以HaryMarkowitz的均值—方差模型为理论基础,提出了几种时变证券组合投资决策方法 相似文献
3.
孔辉利 《内蒙古科技与经济》2014,(1):39-39,42
基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上,对证券组合的几种情形建立了模型,并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模型的有效组合的分析解。 相似文献
4.
本文分析了国际证券投资收益的特性,然后建立了国际证券投资决策的目标规划模型并对国际证券组合给出了有效解,最后给出一个简单的算例 相似文献
5.
6.
本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题,分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一;并就两情形下最优解之间的联系进行研究,使得借助允许卖空来决策不允许卖空的理论趋于系统化。最后通过例子说明一个由5种证券进行组合的决策 相似文献
7.
8.
均值—离差型组合证券投资优化模型 总被引:9,自引:1,他引:8
本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值-方差模型的解相似,避免了均值-方差模型求解二次规划问题(尤其在解决大规模的组合证券投资问题时)的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
9.
由于传统的马克威茨模型的计算量大,且没有考虑交易费,而β值证券组合投资模型具有需要确定的参数少,计算量小的优点,本文建立了考虑交易费的β值证券组合投资模型,并进行求解。 相似文献
10.