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1.
极限定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.将随机选择系统引入到了一类特殊非齐次树上,通过构造适当的辅助非负鞅并利用Doob鞅收敛定理给出了非齐次马尔可夫链下的随机选择系统的强极限定理. 相似文献
2.
《河北工业大学学报》2017,(2)
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强极限定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文利用相对熵密度和随机条件熵的概念,通过构造适当的辅助非负鞅,将Doob鞅收敛定理应用于几乎处处收敛的研究给出了非齐次树上m重非齐次马氏信源的一类Shannon-McMillan定理. 相似文献
3.
《河北工业大学学报》2016,(5)
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强极限定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.通过构造适当的非负鞅,将Doob鞅收敛定理应用于几乎处处收敛的研究.利用条件母函数和尾概率母函数的工具,给出了非齐次树上关于随机和的一类随机逼近定理. 相似文献
4.
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强偏差定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过构造非负上鞅,根据Doob鞅收敛定理给出了模m的非齐次树上的马氏链场关于Γ-分布的若干强偏差定理. 相似文献
5.
强偏差定理一直是概率论研究的中心问题之一.通过构造一非负鞅,利用Doob鞅收敛定理给出了一类特殊非齐次树上可列状态马尔可夫链的若干强偏差定理. 相似文献
6.
强偏差定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过构造辅助非负上鞅,利用Doob鞅收敛定理给出了一类非齐次树上的马尔可夫链关于Poisson分布的一个强偏差定理. 相似文献
7.
《河北工业大学学报》2016,(4)
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强极限定理一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文研究给出了一类非齐次树上任意信源的若干强极限定理. 相似文献
8.
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.强大数定律一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过构造鞅差序列,应用鞅差序列收敛定理给出了模m的非齐次树上非齐次马氏信源的Shan-non-McMillan定理. 相似文献
9.
汪忠志 《昆明理工大学学报(自然科学版)》2002,27(2):134-136,146
利用鞅方法,研究非齐次马氏链随机选择的若干强极限定理概率论中随机选择的基本理想是：在0和1两个等可能值的Bernoulli序列中,0与1的排列是完全无规则的,而且想要子序列来控制稍偏多于0或1也是不可能的。本文利用鞅方法,研究非齐次马氏链随机选择的若干强度极限定理。 相似文献
10.
利用鞅差序列的收敛定理,研究了非齐次隐Markov模型三元泛函变换的强极限定理,作为推论,得到了非齐次隐Markov模型随机选择与随机公平比的若干极限定理。 相似文献
11.
汪忠志 《沈阳工业大学学报》2002,24(5):447-449
将赌博系统的随机变换概念推广到二重马氏链情形，利用鞅方法，研究二重非齐次马氏链函数的强极限定理，作为推论得到二重马氏随机选择的若干强极限定理。 相似文献
12.
汪忠志 《河北工业大学学报》1998,27(A12):76-77
本文应用鞅差序列的收敛定理给出关于可列非齐次马氏链的函数的一个强极限定理,作为推论,得到了任意非齐次马氏链加权和的极限定理。 相似文献
13.
用鞅方法证明一类强极限定理 总被引：1，自引：0，他引：1
通过构造两个非负鞅证明了一个强极限定理,然后把它应用到本文所定义的广义Bethe树上的奇偶马尔可夫链场上,从而获得了树模型上的一个强极限定理。 相似文献
14.
白云芬 《河北工业大学学报》2003,32(4):108-114
利用上鞅的性质，研究似然比rn与ψn之间的若干极限关系，得到了一类用不等式表示的强极限定理(称之为强偏差定理)，其偏差界依赖样本点。 相似文献
15.
利用样本相对熵作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量我偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权的用不等式表示的极限定理,即强偏差定理。 相似文献
16.
张敬和 《安徽工业大学学报》2002,19(4):341-343
利用对数似然比作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量，运用鞅理论及分析方法，研究了一类随机变量序列加权和的用不等式表示的极限定理，即强偏差定理。 相似文献
17.
在刘文教授所创的分析方法基础上,结合公平赌博系统的知识通过构造收敛鞅,讨论了取值于[0,]的有界随机变量公平赌博系统的强极限定理.作为推论,讨论二值赌博系统的强极限定理. 相似文献
18.
建立可控制随机变量序列的一个强极限定理,其方法是通过构造适当的鞅,然后利用鞅收敛定理进行证明。Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ强大数定律是结果的一个特例。 相似文献
19.
20.
结合上鞅的性质,采用分析方法,研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理. 相似文献
