基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断 |
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引用本文: | 张敏理,冯予.基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断[J].数理统计与管理,2014(2):286-295. |
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作者姓名: | 张敏理 冯予 |
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作者单位: | ;1.南京理工大学理学院;2.池州学院数学与计算机科学系 |
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摘 要: | 本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.
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关 键 词: | 经验似然 广义估计函数 局部影响分析 统计诊断 |
Diagnostic for Auto-regression Time Series Models based on Empirical Likelihood Method |
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Keywords: | |
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