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| 一般Brown桥的解析解、数值解及仿真 | |
| 引用本文： | 郭存柱.一般Brown桥的解析解、数值解及仿真[J].数学的实践与认识,2022(7):260-264. |
| 作者姓名： | 郭存柱 |
| 作者单位： | 陇南师范高等专科学校数学与计算机学院 |
| 摘 要： | 对任意区间t0,t1]任意初值为x0和终值为x1的Brown桥,即随机微分方程dx=(x1-x)/(t1-t)dt+dB(t) x(t0)=x0,给出其解析解(包括随机积分解和Fourier级数解),及Milstein数值解并进行期望和方差分析,求得期望函数、期望±标准差曲线和95%置信区间边界曲线.并对不同Brown运动对应的不同轨线实现进行仿真模拟.对一个非真实的近似解加以辨别. |
| 关 键 词： | 一般Brown桥 随机积分解 数值解 期望±标准差曲线 非真近似解辨别 |
