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| 随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法 | |
| 引用本文： | 谷晓玉.随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法[J].数学的实践与认识,2023(4):174-183. |
| 作者姓名： | 谷晓玉 |
| 作者单位： | 中国人民大学数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目(12071479)； |
| 摘 要： | Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟Monte Carlo方法,对偶变量法和QMCAV方法分别进行数值模拟计算,给出了在不同参数变化下回望期权与亚式期权的模拟定价.数值实验表明,QMCAV方法较MC,QMC,AV方法更加稳定有效. |
| 关 键 词： | Hull-White随机波动率模型 拟Monte Carlo方法 对偶变量法 回望期权 亚式期权 |
