| 资产组合的CVaR风险的敏感度分析 |
| |
| 引用本文： | 刘小茂,李楚霖.资产组合的CVaR风险的敏感度分析[J].数学物理学报(A辑),2004,24(4):442-448. |
| |
| 作者姓名： | 刘小茂 李楚霖 |
| |
| 作者单位： | 华中科技大学数学系，华中科技大学数学系 武汉 430074，武汉 430074 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70071012)
广西科学研究与技术开发项目(0385008)资助 |
| |
| 摘 要： | 基于CVaR风险计量技术，分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值，对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析，研究了其经济意义。
|
| 关 键 词： | 风险管理 条件风险价值 资产组合 敏感度分析 |
| 文章编号： | 1003-3998(2004)04-442-07 |
| 修稿时间： | 2001年10月19 |
Sensitivity Analysis of Conditional Value at Risk |
| |
| Liu Xiaomao Li Chulin.Sensitivity Analysis of Conditional Value at Risk[J].Acta Mathematica Scientia,2004,24(4):442-448. |
| |
| Authors: | Liu Xiaomao Li Chulin |
| |
| Abstract: | This paper gives the Conditional Value at Risk (CVaR) of portfolio under the normality and t-distribution respectively, and analyzes the sensitivity of CVaR with respect to portfolio allocation. The economic implications are also discussed. |
| |
| Keywords: | Risk management Conditional value at risk Portfolio Sensitivity |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《数学物理学报(A辑)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《数学物理学报(A辑)》下载全文 |
