有交易成本的证券投资研究 |
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引用本文: | 荣喜民,张奎庭,王晨亮,李践. 有交易成本的证券投资研究[J]. 系统工程学报, 2003, 18(3): 198-202 |
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作者姓名: | 荣喜民 张奎庭 王晨亮 李践 |
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作者单位: | 1. 天津大学理学院,天津,300072 2. 天津城市建设学院,天津,300381 3. 天津中木实业有限公司,天津,300201 |
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基金项目: | 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目. |
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摘 要: | 在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响.最后,通过释例进行了说明.
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关 键 词: | 证券投资 交易成本 金融数学 风险资产 股票价格 β系数 证券市场 |
文章编号: | 1000-5781(2003)03-0198-05 |
修稿时间: | 2000-11-07 |
Research on securities investment with transaction costs |
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