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| 具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价 | |
| 作者姓名： | 吕文欣 董迎辉 吴桑 许超 |
| 作者单位： | 苏州科技大学 数理学院,江苏苏州,215009 |
| 基金项目： | 优秀青年科学基金;国家自然科学基金;江苏省"青蓝工程"项目;苏州科技大学研究生科研与实践创新计划 |
| 摘 要： | 动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的显示表达式.利用Gaver-Stehfest算法,给出了动态资金保护价格的一些数值结果. |
| 关 键 词： | 动态基金保护 随机障碍 共同跳 Gaver-Stehfest算法 |
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