| Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断 |
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| 引用本文： | 徐美萍,熊令纯.Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断[J].数学的实践与认识,2009,39(20). |
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| 作者姓名： | 徐美萍 熊令纯 |
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| 作者单位： | 1. 北京工商大学,应用数学系,北京,100048;中国人民大学统计学院,北京,100872
2. 北京工商大学,应用数学系,北京,100048 |
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| 基金项目： | 北京市中青年骨干教师资助项目，北京市自然科学基金 |
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| 摘 要： | 给出了在共轭先验分布下,L evy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P 500$close数据进行了实证分析支持我们的结论.
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| 关 键 词： | Levy分布 Bayes估计 保守估计 损失函数 风险函数 |
Bayes Inference for the Loss and Risk Function in Levy Distribution Parameter Estimation |
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| XU Mei-ping,XIONG Ling-chun.Bayes Inference for the Loss and Risk Function in Levy Distribution Parameter Estimation[J].Mathematics in Practice and Theory,2009,39(20). |
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| Authors: | XU Mei-ping XIONG Ling-chun |
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| Abstract: | Under the conjugate prior distribution, Bayes estimates and conservative conditions of the loss and risk function of Levy distribution are given, and the rationality of the conditions is discussed in the paper. Then database S&P500 $ close is analyzed as an example to support our conclusion. |
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| Keywords: | Levy distribution Bayes estimation conservative estimates loss function risk function |
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