Logistic-Hull-White随机波动率期权定价 |
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作者姓名: | 胡贵宾 陶祥兴 周婷婷 张蕊家 |
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作者单位: | 宁波大学理学院;浙江科技学院理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(11171306);浙江省自然科学基金(LY12A01024) |
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摘 要: | 研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性.
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关 键 词: | 波动率 Hull-White模型 Logistic模型 欧式看涨期权 |
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