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| 基于自适应抽头延迟神经网络的股指预测 | |
| 引用本文： | 范怀玉,申金媛,李现国,熊涛,常胜江,张延炘. 基于自适应抽头延迟神经网络的股指预测[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2006, 27(Z1): 147-151 |
| 作者姓名： | 范怀玉 申金媛 李现国 熊涛 常胜江 张延炘 |
| 作者单位： | 1. 郑州大学,信息工程学院,河南,郑州,450052 2. 天津工业大学,信息与通信工程学院,天津,300134 3. 南开大学,现代光学研究所,天津,300071 |
| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金 , 河南省杰出青年科学基金 |
| 摘 要： | 提出一种自适应神经网络模型对股指这一非线性时间序列进行高精度的预测.首先采用基于递归最小方差的自适应学习算法对抽头延迟神经网络模型进行训练,然后再利用删剪算法对训练好的神经网络结构进行自适应删剪,去掉隐藏层中冗余的神经元,从而获得最佳的网络拓扑结构.最后利用优化好的神经网络对股指进行预测.抽取上证指数2000年1月至2004年4月期间的1 000个日数据作为样本,仿真实验表明,该方法能够快速地实现高精度的股指预测,预测精度达到4.8994×10-5. |
| 关 键 词： | 股指预测 递归最小方差 删剪算法 神经网络 |
| 文章编号： | 1006-7043(2006)增-0147-05 |
| 修稿时间： | 2006-06-10 |
Stock index prediction based on adaptive tapped delay neural network |
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| FAN Huai-yu,SHEN Jin-yuan,LI Xian-guo,XIONG Tao,CHANG Sheng-jiang,ZHANG Yan-xin. Stock index prediction based on adaptive tapped delay neural network[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2006, 27(Z1): 147-151 | |
| Authors: | FAN Huai-yu SHEN Jin-yuan LI Xian-guo XIONG Tao CHANG Sheng-jiang ZHANG Yan-xin |
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| Keywords: | |
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