| 不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价 |
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| 引用本文： | 武文娜,周圣武. 不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2012, 40(2): 19-21,36 |
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| 作者姓名： | 武文娜 周圣武 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,江苏徐州,221116 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明.
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| 关 键 词： | 外汇期权 期权定价 CEV模型 摄动理论 |
Pricing of Currency Option under CEV Model |
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| WU Wen-na , ZHOU Sheng-wu. Pricing of Currency Option under CEV Model[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 2012, 40(2): 19-21,36 |
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| Authors: | WU Wen-na ZHOU Sheng-wu |
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| Affiliation: | (College of Science,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China) |
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| Abstract: | This paper uses perturbation theory for partial differential equations to obtain the relevant results for currency option and proves the accuracy of the asymptotic expansion. |
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| Keywords: | currency option option pricing CEV model perturbation theory |
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