基于组合预测模型的股票价格趋势预测

针对股票市场高度非线性的特点,单一预测模型很难描述出股票价格趋势的整体特征,提出了一种金融时序预测的组合预测模型。首先,利用自回归移动模型(ARIMA)对股票价格线性趋势进行预测。然后,利用回归支持向量机(SVR)模型对非线性随机变化规律进行预测。最后,采用模糊时变权重方式对两种模型进行结合,得到一种综合考虑股票价格线性和非线性的预测模型。仿真结果显示,组合预测模型取得了令人满意的效果。