| 不允许卖空的组合投资决策 |
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| 引用本文： | 丁元耀.不允许卖空的组合投资决策[J].运筹与管理,2002,11(1):92-97. |
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| 作者姓名： | 丁元耀 |
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| 作者单位： | 宁波大学,数量经济研究所,浙江,宁波,315211 |
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| 摘 要： | 本建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型，该模型不仅适用于风险规避，也适用于风险偏好，在风险资产的收益率联合服从正态分布的假设下，给出不容许卖空情形下的求解有效资产组合的算法，并给出一个算例。
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| 关 键 词： | α－有效资产组合 置信度 风险 卖空 组合投资决策 |
| 文章编号： | 1007-3221(2002)01-0092-06 |
| 修稿时间： | 2001年10月2日 |
Portfolio Selection Decision with Limited Short Selling |
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| DING Yuan,yao.Portfolio Selection Decision with Limited Short Selling[J].Operations Research and Management Science,2002,11(1):92-97. |
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| Authors: | DING Yuan yao |
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| Abstract: | The portfolio selection model to maximize the minimal return rate under a certain confident level is studied. Given that the return rate of risk assets is jointly distributed with normal distribution and short selling is not allowed, a procedure is given to find the efficient portfolio. Finally, an example is calculated. |
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| Keywords: | efficient portfolio confident level risk |
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