| 一阶双重线性时间序列模型的参数估计 |
| |
| 引用本文： | 施三支,赵鸣霖.一阶双重线性时间序列模型的参数估计[J].长春理工大学学报,2004,27(1):64-68. |
| |
| 作者姓名： | 施三支 赵鸣霖 |
| |
| 作者单位： | 长春理工大学,理学院,长春,130022;长春理工大学,理学院,长春,130022 |
| |
| 摘 要： | 本文利用Gibbs抽样法求一阶双重时间序列模型的参数的估计.推出了模型中两个未知参数的Gibbs抽样迭代步骤,并对模型进行了模拟计算,给出了模拟计算的结果.
|
| 关 键 词： | 双重线性模型 MCMC方法 先验分布 Gibbs抽样 满条件分布 |
| 文章编号： | 1004-485X(2004)01-0064-05 |
| 修稿时间： | 2003年6月24日 |
The Parametric Estimation of the Firse Order Double Linear Time Series Model |
| |
| SHI Sanzhi,ZHAO Minglin.The Parametric Estimation of the Firse Order Double Linear Time Series Model[J].Journal of Changchun University of Science and Technology,2004,27(1):64-68. |
| |
| Authors: | SHI Sanzhi ZHAO Minglin |
| |
| Abstract: | The estimation of the first-order double linear time series model are solved. Gibbs sampler is used, and the iterative steps of estimation of two unknown parameters are proposed. The performance of the method of Gibbs sampler is assessed by some simulation experiments. |
| |
| Keywords: | Double linear model MCMC algorithm Prior distribution Gibbs sampler Full condional distribution |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
