| 连续两指标速降过程的Snell包的构造 |
| |
| 引用本文： | 罗建书,金治明.连续两指标速降过程的Snell包的构造[J].应用数学学报,1997,20(1):101-106. |
| |
| 作者姓名： | 罗建书 金治明 |
| |
| 作者单位： | 国防科技大学系统工程与数学系!长沙，410073，国防科技大学系统工程与数学系!长沙，410073 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，国防科技大学试验技术研究资助 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了连续两指标速降过程Ｘ＝（Ｘｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）的Ｓｎｅｌｌ包的构造问题。令γ＇ｚ＝ｅｓｓｕｐ－↓σ∈Σ，σ≤ｚＥ（Ｘσ│Ｆｚ），其中Σ为（Ｆｚ）ｚ∈Ｒ＋＾２有限停点全体。本文首先证明了Г＇＝（γ＇ｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）有连续适应修正Ｊ＝（Ｊｚ，Ｆｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２）。然后，利用上鞅收敛定理与Ｗａｌｓｈ可选样本定理，证明了γｚ＝ＪｚˇＸｚ，ｚ∈Ｒ＋＾２是控制Ｘ的最小正则上鞅，即Ｘ的Ｓｎ
|
| 关 键 词： | 随机过程 两指标上鞅 速降过程 Snell包 |
THE STRUCTURE OF SNELL'S ENVELOPE FOR CONTINUOUS TWO INDEX RAPIDLY DECREASING PROCESSES |
| |
| LUO JIANSHU, JIN ZHIMING.THE STRUCTURE OF SNELL''S ENVELOPE FOR CONTINUOUS TWO INDEX RAPIDLY DECREASING PROCESSES[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,1997,20(1):101-106. |
| |
| Authors: | LUO JIANSHU JIN ZHIMING |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Two index stochastic processes two index supermartingale optional sample theorem |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
