|
|||||
|
|
| 基于系统性风险角度的基金资产配置策略分析 | |
| 作者姓名： | 孙晨阳 汪雪琪 王雪 |
| 作者单位： | 安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030;安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;安徽省教学研究项目;安徽财经大学教学研究项目 |
| 摘 要： | 为从系统性风险角度分析基金资产配置策略,首先利用ARMA模型预测股票价格,并构建线性规划模型确立最优的股票投资组合策略.其次综合考虑每家公司配置资产时的收益和风险,构建马科维茨投资组合模型和投资效用-VaR平衡模型,给出最优投资组合策略下的投资效用以及风险价值.最后建立了基于聚类分析的相似性度量模型分析其公司间资产配置... |
| 关 键 词： | ARMA 马科维茨 VaR 聚类分析 相似性 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
