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| 奇异协方差矩阵的最优投资组合选择 | |
| 引用本文： | 安中华.奇异协方差矩阵的最优投资组合选择[J].武汉化工学院学报,2004,26(3):82-85. |
| 作者姓名： | 安中华 |
| 作者单位： | 湖北教育学院数学系 湖北武汉430060 |
| 摘 要： | 当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时，均值-方差模型的最优投资组合问题不宜直接求解，本文通过利用收益率的主成分和二次凸规划的求解方法，给出了问题解的解析表达式． |
| 关 键 词： | 投资组合 均值-方差模型 奇异协方差矩阵 主成分 二次规划 |
| 文章编号： | 1004-4736(2004)03-0082-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月17 |
The optimal portfolio selection of singular covariance matrix |
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| AN Zhonghua.The optimal portfolio selection of singular covariance matrix[J].Journal of Wuhan Institute of Chemical Technology,2004,26(3):82-85. | |
| Authors: | AN Zhonghua |
| Abstract: | |
| Keywords: | portfolio average voluesquare error model MeanVariance model singular covariance matrix principal component quadratic programming |
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