| 融合延迟变换和张量分解的金融时序预测算法 |
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| 引用本文： | 李大舟,于锦涛,高巍,陈思思,朱风兰.融合延迟变换和张量分解的金融时序预测算法[J].计算机工程与设计,2022,43(5):1295-1303. |
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| 作者姓名： | 李大舟 于锦涛 高巍 陈思思 朱风兰 |
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| 作者单位： | 沈阳化工大学 计算机科学与技术学院,辽宁 沈阳 110142 |
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| 基金项目： | 辽宁省教育厅科学技术研究基金项目(LJ2020033)； |
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| 摘 要： | 金融时序预测可以为从业人员提供行业变化趋势信息。采用多路延迟嵌入变换将时间序列转化为低秩块Hankel张量,利用Tucker分解将高阶张量投影到压缩核心张量中,对核心张量使用季节性差分自回归滑动平均算法实现对未来的预测。在4个公共数据集上验证了该算法与经典的XGBoost、VAR、SARIMA等算法相比具有更好的计算精度和更少的计算成本。
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| 关 键 词： | 多维金融时序预测 块Hankel张量 季节性差分自回归滑动平均算法 Tucker分解 多路延迟嵌入变换 |
Financial timing prediction algorithm fusing delay transform and tensor decomposition |
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| LI Da-zhou,YU Jin-tao,GAO Wei,CHEN Si-si,ZHU Feng-lan.Financial timing prediction algorithm fusing delay transform and tensor decomposition[J].Computer Engineering and Design,2022,43(5):1295-1303. |
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| Authors: | LI Da-zhou YU Jin-tao GAO Wei CHEN Si-si ZHU Feng-lan |
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