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| 最小叉熵优化模型在保险定价中的应用研究 | |
| 引用本文： | 丰雪,李兴斯,张阚.最小叉熵优化模型在保险定价中的应用研究[J].运筹与管理,2008,17(6). |
| 作者姓名： | 丰雪 李兴斯 张阚 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学,应用数学系,辽宁,大连,116024;沈阳农业大学,理学院,辽宁,沈阳,110161 2. 大连理工大学,工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁,大连,116024 3. 沈阳农业大学,理学院,辽宁,沈阳,110161 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ， 沈阳农业大学校青年科研基金资助项目 |
| 摘 要： | 为了更加合理解决保险定价问题，本文引入金融风险中性定价思想，提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场，利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型，对经验损失分布进行调整，得到保险风险中性最小叉熵密度，进而确定新的保费。结果表明最小叉熵密度使高风险的比例增大，这体现了风险中性的本质。该保险定价方法的形式是确定的，且所建的最小叉熵优化模型具有灵活、简便的特性。 |
| 关 键 词： | 最小叉熵 保险定价 风险中性 保费 |
Research on Minimum Cross-entropy Optimization Model in Insurance Pricing |
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| FENG Xue,LI Xing-si,ZHANG Kan.Research on Minimum Cross-entropy Optimization Model in Insurance Pricing[J].Operations Research and Management Science,2008,17(6). | |
| Authors: | FENG Xue LI Xing-si ZHANG Kan |
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| Keywords: | |
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