| 上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究 |
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| 引用本文： | 田华,陆庆春. 上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究[J]. 系统工程理论与实践, 2003, 23(7): 75-79. DOI: 10.12011/1000-6788(2003)7-75 |
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| 作者姓名： | 田华 陆庆春 |
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| 作者单位： | (1)南京审计学院管理学系 江苏南京210029;(2)河海大学国际工商学院 江苏南京210098 |
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| 摘 要： | 利用GARCH模型族，实证分析了上海股票市场的波动特征，发现存在较为明显的周日效应。
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| 关 键 词： | GARCH模型族 股票市场 周日效应 |
| 文章编号： | 1000-6788(2003)07-0075-05 |
| 修稿时间： | 2002-03-29 |
An Empirical Research on the Weekday Effect in the Stock Market of Shanghai by GARCH Models |
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| TIAN Hua,LIU Qing-chun. An Empirical Research on the Weekday Effect in the Stock Market of Shanghai by GARCH Models[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2003, 23(7): 75-79. DOI: 10.12011/1000-6788(2003)7-75 |
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| Authors: | TIAN Hua LIU Qing-chun |
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| Affiliation: | (1)Department of Management, Nanjing Audit Institute, Nanjing 210029, China;(2)International Business School, Hohai University, Nanjing 210098, China |
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| Abstract: | This paper analyses the behaviors of the volatility in the stock Market of Shanghai using GARCH models, and find there is the weekday effect. |
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| Keywords: | GARCH-M models stock market Weekday Effect |
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