| 证券组合的Markov链模型 |
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| 引用本文： | 库热西·艾力尤甫,尼亚孜·苏来曼.证券组合的Markov链模型[J].经济数学,2001,18(3):42-46. |
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| 作者姓名： | 库热西·艾力尤甫 尼亚孜·苏来曼 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学系,乌鲁木齐,830046 |
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| 摘 要： | 本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和 Markov链 ,建立了证券组合的 Markov链模型 ,应用 Markov链理论对此模型进行了分析 ,给出了充分大的一个时间内的收益率 ,风险和切点组合的计算公式
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| 关 键 词： | 证券组合 Markov链 收益率 风险 |
| 修稿时间： | 2001年1月20日 |
MARKOV CHAIN MODEL OF PORTFOLIO |
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| Kurash Eliyup,Niyaz Sulayman.MARKOV CHAIN MODEL OF PORTFOLIO[J].Mathematics in Economics,2001,18(3):42-46. |
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| Authors: | Kurash Eliyup Niyaz Sulayman |
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| Abstract: | In this paper,we divide the time series of stock price into two parts:trend change series and Markov chain,then set up Markov chain model of portfolio,and we analyze this model by using Markov chain theory,give the calculation formulas of gain rate,risk and tangential point portfolio when time is large enough. |
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| Keywords: | Portfolio Markov chain gain rate risk |
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