| 关于亚洲期权定价 |
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| 引用本文： | 严彦文.关于亚洲期权定价[J].山西师范大学学报,2002,16(2):16-19. |
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| 作者姓名： | 严彦文 |
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| 作者单位： | Applied Mathematical Institute of Shanxi Normal University，Linfen Shanxi 041004 |
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| 基金项目： | 山西省回国人员基金资助 |
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| 摘 要： | 亚洲期权是路径依赖期权的一个突出的例子，路径依赖期权费用不仅依赖于标的资产当前的价格，而且依赖于在给定的时期内标的资产的历史价格，考克斯等人在1979年首先提出的二叉树方法是很广泛的期权定价方法，在本文中，二叉树方法被推广到亚洲期权定价上去，并建立了二叉树方法与有限差分方法在亚洲期权定价上的关系。
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| 关 键 词： | 亚洲期权定价 二叉树 有限差分 |
On Asian Option Pricing |
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| YAN Yan,wen.On Asian Option Pricing[J].Journal of Shanxi Teachers University,2002,16(2):16-19. |
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| Authors: | YAN Yan wen |
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| Abstract: | Asian options are well known examples of path dependent options whose payoffs depend on historical value of the underlying asset over a given time period as well as its current price. The binomial tree method (BTM) first proposed by Cox et al (1979), is the most popular approach to pricing options. In this paper, we extend such method to the valuation of Asian options, and establish the relationship between binomial tree methods and finite difference methods for Asian options. |
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| Keywords: | Binomial tree Asian options Finite difference |
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