| 纵向数据均值和协方差矩阵的有效稳健估计（英文） |
| |
| 引用本文： | 樊亚莉,徐孝琳.纵向数据均值和协方差矩阵的有效稳健估计（英文）[J].应用概率统计,2018(6):598-612. |
| |
| 作者姓名： | 樊亚莉 徐孝琳 |
| |
| 作者单位： | 上海理工大学理学院 |
| |
| 基金项目： | supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11401383) |
| |
| 摘 要： | 本文提出一种针对纵向数据回归模型下的均值和协方差矩阵同时进行的有效稳健估计.基于对协方差矩阵的Cholesky分解和对模型的改写,我们提出一个加权最小二乘估计,其中权重是通过广义经验似然方法估计出来的.所提估计的有效性得益于经验似然方法的优势,稳健性则是通过限制残差平方和的上界来达到.模拟研究表明,和已有的针对纵向数据的稳健估计相比,所提估计具有更高的效率和可比的稳健性.最后,我们把所提估计方法用来分析一组实际数据.
|
| 关 键 词： | 有效估计 广义经验似然 稳健性 |
Efficient Robust Estimation of Mean and Covariance for Longitudinal Data |
| |
| FAN Yali,XU Xiaolin.Efficient Robust Estimation of Mean and Covariance for Longitudinal Data[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2018(6):598-612. |
| |
| Authors: | FAN Yali XU Xiaolin |
| |
| Affiliation: | (College of Science,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai,200093,China) |
| |
| Abstract: | FAN Yali;XU Xiaolin(College of Science,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai,200093,China) |
| |
| Keywords: | efficient estimation generalized empirical likelihood robust |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
|
