风险的测度研究——对偶方法

面向开放的金融市场环境，金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一，在考虑一个带有股票和债券的金融市场后，建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型。在这模型框架下，给出加权最小平均损失来测度风险的标准，于是问题转化为风险控制问题。在此基础上，证明了最优风险控制策略的存在性，并用对偶方法刻画了最优控制律的特征。