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| AR（p）模型中的缺失数据估计 | |
| 引用本文： | 黄祥,何幼桦.AR（p）模型中的缺失数据估计[J].应用数学与计算数学学报,2013(4):421-432. |
| 作者姓名： | 黄祥 何幼桦 |
| 作者单位： | 上海大学理学院,上海200444 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11071158） |
| 摘 要： | 运用EM算法,对含有缺失数据的AR（p）模型进行参数估计,通过最大似然准则就非左端缺失的情况进行插补.最后,用蒙特卡洛方法给出实验分析,表明如下结果：（i）误差与AR模型的阶数正相关,与缺失比例正相关;（ii）当AR模型的特征根模长相对较小时,误差与数据长度负相关,且误差被控制在了标准差的30％以内;（iii）当模长中等时,误差基本控制在1个标准差左右;（iv）当模长较大时,误差与数据长度正相关,而且误差也相对较大. |
| 关 键 词： | 缺失数据 EM算法 AR模型 最大似然原理 |
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