| 中国金融发展与经济增长的VAR系统实证分析 |
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| 引用本文： | 谢佳. 中国金融发展与经济增长的VAR系统实证分析[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2010, 0(22) |
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| 作者姓名： | 谢佳 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学,经济学院,安徽蚌埠,233041 |
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| 摘 要： | 采用1994年至2009年的季度数据对我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了VAR格兰杰因果检验和向量误差修正模型(VECM)分析.结果表明,银行发展与经济增长的指标之间具有显著的双向因果关系,且相关关系为正,说明银行发展已经成为中国经济增长的一个源泉.同时还显示股票市场的发展变化导致了经济增长,但它对经济增长的贡献率较低.结合所得到的结论和实际提出了一些建议.
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| 关 键 词： | 金融发展 经济增长 格兰杰因果关系检验 向量自回归模型 向量误差修正模型 |
Chinese Financial Development and Empirical Analysis of Economic Growth by VAR System |
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| Xie Jia. Chinese Financial Development and Empirical Analysis of Economic Growth by VAR System[J]. JOURNAL OF CHONGQING UNIVERSITY OF SCEENCE AND TECHNOLOGY, 2010, 0(22) |
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| Authors: | Xie Jia |
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