信用衍生工具估值模型研究 |
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引用本文: | 王琼,陈金贤.信用衍生工具估值模型研究[J].陕西理工学院学报(自然科学版),2003,19(1):66-69. |
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作者姓名: | 王琼 陈金贤 |
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作者单位: | 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049 |
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基金项目: | 国家自然基金资助项目(70171005) |
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摘 要: | 为了解决信用衍生工具定价问题,在扩散过程的基础上,引入的跳跃过程描述突发性违约事件,建立了基于跳跃—扩散过程的信用衍生工具的估值模型,从而克服了传统结构化估值模型中,不会发生不可预测违约的缺陷。
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关 键 词: | 信用衍生工具 信用风险 跳跃—扩散过程 |
文章编号: | 1002-3410(2003)01-0066-04 |
修稿时间: | 2002年11月25 |
Study of the model of credit derivatives |
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Abstract: | |
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Keywords: | credit derivatives credit risk jump-diffusion proces |
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