| Vasicek随机利率模型下欧式期权 定价的Mellin变换法 |
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| 引用本文： | 孙娇娇. Vasicek随机利率模型下欧式期权 定价的Mellin变换法[J]. 经济数学, 2019, 36(3): 21-26 |
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| 作者姓名： | 孙娇娇 |
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| 作者单位： | 淮北师范大学 数学科学学院,安徽 淮北,235000 |
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| 基金项目： | 2018 年度安徽省高等学校自然科学研究项目一般项目;2017 年度安徽省高等学校自然科学研究项目重点项目 |
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| 摘 要： | 运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.
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| 关 键 词： | 金融数学 Mellin变换法 Vasicek随机利率 偏微分方程 |
Mellin Transform Method For European Option Pricing with Vasicek Stochastic Interest rate |
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| Affiliation: | (College of Mathematical Science, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Financial Mathematics Mellin Transform Method Vasicek Stochastic Interest Rate Partial Differential Equation |
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