| 基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计 |
| |
| 引用本文： | 安潇潇,单锐,刘文,杨洋.基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计[J].数学理论与应用,2007,27(4):1-5. |
| |
| 作者姓名： | 安潇潇 单锐 刘文 杨洋 |
| |
| 作者单位： | 燕山大学理学院，燕山大学理学院，燕山大学理学院，燕山大学理学院 秦皇岛，066004，秦皇岛，066004，秦皇岛，066004，秦皇岛，066004 |
| |
| 摘 要： | 研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型.该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性.
|
| 关 键 词： | 混合自回归滑动平均模型 期望极大化算法 ARMA模型 |
Parameter estimation of mixed autoregressive moving average model based on EM algorithm |
| |
| An Xiaoxiao Shan Rui.Parameter estimation of mixed autoregressive moving average model based on EM algorithm[J].Mathematical Theory and Applications,2007,27(4):1-5. |
| |
| Authors: | An Xiaoxiao Shan Rui |
| |
| Abstract: | A mixed autoregressive moving average model is researched for modeling time series.The model consists of m ARMA components.The estimation of parameters is easily performed viaexpectation maximization(EM)algorithm,so we can get the mixed coefficients and the parameters of component models. It shows its effectiveness by simulation. |
| |
| Keywords: | mixed autoregressive moving average(MARMA)model Expectation maximzation algorithm ARMA model |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
