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| 基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测 | |
| 作者姓名： | 薛义新 赵文芝 刘鑫 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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