| 关于利率衍生工具定价的研究 |
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| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤,杨屹. 关于利率衍生工具定价的研究[J]. 系统工程学报, 2001, 16(3): 172-175 |
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| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 杨屹 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学管理学院,
2. 西安理工大学工商管理学院, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79670076) |
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| 摘 要： | 剖析在利率衍生工具定价中使用Black-Scholes模型的局限性,在深入分析利率特征及其影响因素的标的上,提出符合利率特征的随机模型,利用无套利原理得出债券等主要利率衍生工具的定价模型。
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| 关 键 词： | 利率衍生工具 Black－Scholes模型 无套利原理 债券 证券市场 |
| 文章编号： | 1000-5781(2001)03-0172-04 |
| 修稿时间： | 1999-11-15 |
Studies on pricing modelsof interest rate derivative products |
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| ZHENG Xiao-ying,CHEN Jin-xian,YANG Yi. Studies on pricing modelsof interest rate derivative products[J]. Journal of Systems Engineering, 2001, 16(3): 172-175 |
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| Authors: | ZHENG Xiao-ying CHEN Jin-xian YANG Yi |
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| Affiliation: | ZHENG Xiao ying 1,CHEN Jin xian 2,YANG Yi 2 |
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| Abstract: | Analyses the limitation of Black Scholes model for the pricing of interest rate derivative products. Based upon the study of interest rate's characteristics and factors affecting interest rate, a kind of stochastic model on interest rate is presented. Using no arbitrage principle, the pricing model of bond and interest rate derivative products is derived. |
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| Keywords: | interest rate derivative products Black Scholes model mean reversion no arbitrage principle |
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