| 指数效用函数下的组合投资决策 |
| |
| 引用本文： | 刘树人,安雪梅. 指数效用函数下的组合投资决策[J]. 湘潭师范学院学报(自然科学版), 2004, 26(2): 94-97 |
| |
| 作者姓名： | 刘树人 安雪梅 |
| |
| 作者单位： | 1. 湘潭大学,数学系,湖南,湘潭,411105
2. 湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105 |
| |
| 基金项目： | 湖南省教育厅资助项目 ( 0 3C45 3 ) |
| |
| 摘 要： | 将均值一方差模型的有效前沿在σ-r平面上用双曲线表示出来，无差异曲线在σ-r平面上用抛物线表示出来，再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线，同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
|
| 关 键 词： | 指数效用函数 组合投资决策 正态分布 有效选择原则 |
| 文章编号： | 1671-0231(2004)02-0094-04 |
| 修稿时间： | 2004-01-03 |
The Portfolio Investment Decisions About Exponent Utility |
| |
| LIU Shu-ren ,AN Xue-mei. The Portfolio Investment Decisions About Exponent Utility[J]. Journal of Xiangtan Normal University (Natural Science Edition), 2004, 26(2): 94-97 |
| |
| Authors: | LIU Shu-ren AN Xue-mei |
| |
| Affiliation: | LIU Shu-ren 1,AN Xue-mei 2 |
| |
| Abstract: | In this paper,we denote the efficient frontier of Mean-Varriance model with hyperbola and the IDCs with parabola in r plane.By the rule of efficient selection of portofio ,we are thus able to find this IDC and obtain optimal portofio about the utility function. |
| |
| Keywords: | efficient frontier utility function portofio |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
