| 自回归滑动平均建模中观测噪声方差估计的新方法 |
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| 引用本文： | 熊少锋,王可东,姜锐,高悦.自回归滑动平均建模中观测噪声方差估计的新方法[J].控制理论与应用,2013,30(2):178-185. |
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| 作者姓名： | 熊少锋 王可东 姜锐 高悦 |
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| 作者单位： | 1. 北京航空航天大学宇航学院,北京,100191
2. 工业和信息化部电信规划研究院,北京,100191 |
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| 基金项目： | 航空科学基金资助项目(20100851017, 20100818015). |
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| 摘 要： | 目前的自回归滑动平均(ARMA)建模方法由于只利用了观测数据的高阶自协方差构建Yule-Walker方程,而没有利用观测数据的低阶自协方差信息,导致观测噪声方差的估计精度不高,并且在自回归(AR)阶次p小于或等于滑动平均(MA)阶次q时无法估计出观测噪声方差.为此,本文提出了一种单独估计观测噪声方差的新方法,即先将ARMA模型近似为一高阶AR模型,再构建从观测数据1阶自协方差开始的Yule-Walker方程.由于充分利用了观测数据的统计信息,有利于提高观测噪声方差的估计精度,为后续的AR和MA参数估计精度的提高奠定了基础,也解决了p小于或等于q时观测噪声方差无法估计的问题,仿真和实验结果验证了该方法的有效性.
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| 关 键 词： | 自回归滑动平均 自回归 有色噪声 白噪声 时间序列 |
| 收稿时间： | 2012/4/13 0:00:00 |
| 修稿时间： | 7/9/2012 12:00:00 AM |
A new measurement noise estimation method for autoregressive and moving average modeling |
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| XIONG Shao-feng,WANG Ke-dong,JIANG Rui and GAO Yue.A new measurement noise estimation method for autoregressive and moving average modeling[J].Control Theory & Applications,2013,30(2):178-185. |
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| Authors: | XIONG Shao-feng WANG Ke-dong JIANG Rui and GAO Yue |
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| Affiliation: | School of Astronautics, Beihang University,School of Astronautics, Beihang University,School of Astronautics, Beihang University,Telecommunication Planning Research Institute of MIIT |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | autoregressive and moving average autoregressive colored noise white noise time series |
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