噪声相关时多通道带乘性噪声系统最优滤波

针对多通道乘性噪声系统问题的实际需要，推广Rajasekaran滤波算法，利用线性最小方差的概念和投影公式，导出含有乘性噪声统计特性参数阵特殊乘法运算的新息协方差矩阵，并利用这个中间矩阵，在观测为多通道，且各个通道的乘性噪声不同，以及系统的动态噪声和观测噪声同时刻相关的情况下，导出状态递推滤波算法，该算法在线性最小方差意义下是最优的。并对该算法进行仿真研究，仿真结果表明了该算法的有效性。