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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于Copula的我国商业银行整体风险度量
作者姓名:
李平
马婷婷
作者单位:
北京航空航天大学经济管理学院 北京 100083
摘 要:
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画.在已知各种风险边缘分布的前提下,copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性.采用copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量.
关 键 词:
整体风险
风险整合
Copula
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