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| 基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究 | |
| 引用本文： | 马歆,蒋传文,侯志俭,汪德兴,施炜伟,高伏英,黄琳. 基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究[J]. 电力系统保护与控制, 2004, 32(19) |
| 作者姓名： | 马歆 蒋传文 侯志俭 汪德兴 施炜伟 高伏英 黄琳 |
| 摘 要： | 电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险.市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险. |
| 关 键 词： | 发电商 风险回避 摆动期权合约 |
Study of generators risk-avoiding model based on swing options contract |
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| Keywords: | |
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